PortfoliosLab logo
Сравнение UHT с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UHT и ABBV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UHT и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.01%
776.43%
UHT
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHT:

0.93

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

UHT:

1.42

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

UHT:

1.17

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

UHT:

0.32

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

UHT:

2.08

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

UHT:

10.27%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

UHT:

22.93%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

UHT:

-69.20%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

UHT:

-60.87%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHT:

$531.58M

ABBV:

$329.14B

EPS

UHT:

$1.39

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

UHT:

27.55

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

UHT:

0.00

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

UHT:

5.30

ABBV:

5.84

Коэффициент P/B

UHT:

2.95

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

UHT:

$49.92M

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHT:

$17.38M

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

UHT:

$39.43M

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 1.76% против 15.75% соответственно.


UHT

С начала года

4.82%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-1.56%

1 год

18.70%

5 лет

-12.54%

10 лет

1.76%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.02%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHT и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHT
Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHT c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHT: 0.93
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино UHT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHT: 1.42
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега UHT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHT: 1.17
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара UHT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHT: 0.32
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина UHT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHT: 2.08
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.51
UHT
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и ABBV

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHT
Universal Health Realty Income Trust
7.65%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок UHT и ABBV

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.87%
-13.33%
UHT
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и ABBV

Текущая волатильность для Universal Health Realty Income Trust (UHT) составляет 8.37%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что UHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.37%
12.85%
UHT
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHT и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию