PortfoliosLab logo
Сравнение UHT с CTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UHT и CTO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UHT и CTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,043.74%
633.03%
UHT
CTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHT:

0.93

CTO:

0.54

Коэф-т Сортино

UHT:

1.42

CTO:

0.84

Коэф-т Омега

UHT:

1.17

CTO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UHT:

0.32

CTO:

0.80

Коэф-т Мартина

UHT:

2.08

CTO:

2.36

Индекс Язвы

UHT:

10.27%

CTO:

5.67%

Дневная вол-ть

UHT:

22.93%

CTO:

24.92%

Макс. просадка

UHT:

-69.20%

CTO:

-75.42%

Текущая просадка

UHT:

-60.87%

CTO:

-11.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHT:

$531.58M

CTO:

$592.54M

EPS

UHT:

$1.39

CTO:

-$0.35

Коэффициент PEG

UHT:

0.00

CTO:

0.00

Коэффициент P/S

UHT:

5.30

CTO:

4.76

Коэффициент P/B

UHT:

2.95

CTO:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

UHT:

$49.92M

CTO:

$96.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

UHT:

$17.38M

CTO:

$59.19M

EBITDA (12 мес.)

UHT:

$39.43M

CTO:

-$15.14M

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у CTO с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: 1.76% против 5.84% соответственно.


UHT

С начала года

4.82%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-1.56%

1 год

18.70%

5 лет

-12.54%

10 лет

1.76%

CTO

С начала года

-6.86%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-4.37%

1 год

13.88%

5 лет

18.96%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHT и CTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHT
Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHT c CTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHT: 0.93
CTO: 0.54
Коэффициент Сортино UHT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHT: 1.42
CTO: 0.84
Коэффициент Омега UHT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHT: 1.17
CTO: 1.13
Коэффициент Кальмара UHT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHT: 0.32
CTO: 0.80
Коэффициент Мартина UHT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHT: 2.08
CTO: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CTO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и CTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.54
UHT
CTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и CTO

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности CTO в 8.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHT
Universal Health Realty Income Trust
7.65%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%
CTO
CTO Realty Growth, Inc.
8.45%7.71%8.77%8.17%6.51%31.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UHT и CTO

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки CTO в -75.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и CTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.87%
-11.23%
UHT
CTO

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и CTO

Текущая волатильность для Universal Health Realty Income Trust (UHT) составляет 8.37%, в то время как у CTO Realty Growth, Inc. (CTO) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что UHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.37%
9.14%
UHT
CTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHT и CTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию