PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTO с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTO с VICI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CTO returned 11.00%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTO и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.

CTO

1 день
0.75%
1 месяц
-2.48%
С начала года
11.22%
6 месяцев
16.50%
1 год
19.24%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.27%

VICI

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.36%
1 год
-7.97%
3 года*
0.40%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTO и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		11.22%1.63%23.61%3.66%-3.99%56.60%15.32%15.71%-16.96%10.61%
VICI
VICI Properties Inc.		-1.66%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between CTO and VICI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.40

The correlation between CTO and VICI shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$652.74M

VICI:

$29.07B

EPS

CTO:

$0.38

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

CTO:

53.21

VICI:

9.32

Коэффициент PEG

CTO:

0.58

VICI:

0.53

Коэффициент P/S

CTO:

4.22

VICI:

7.15

Коэффициент P/B

CTO:

1.13

VICI:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$154.91M

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

-$4.32M

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

CTO:

$84.13M

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTO Realty Growth, Inc.

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с CTO:
CTO с JEPIXCTO с OCTO с UHTCTO с BDNCTO с ABRCTO с ARCCCTO с VOO
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

CTO vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTO
Ранг доходности на риск CTO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTO c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTOVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.49

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.58

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.45

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

-0.77

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTO vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTOVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.49

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CTO и VICI

Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTOVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.79%

-60.21%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-17.88%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-17.88%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-18.61%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-16.02%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.96%

-8.17%

-20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

10.40%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и VICI

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTOVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.17%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.28%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

16.44%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

20.97%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

29.28%

-0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и VICI

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности VICI в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		7.57%8.26%7.71%8.77%8.17%6.51%31.73%0.73%0.51%0.28%0.22%0.15%
VICI
VICI Properties Inc.		6.55%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
41.17M
1.02B
(CTO) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTO и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CTO Realty Growth, Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
75.3%
0
Активы портфеля
CTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.01M при выручке в 41.17M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.29M при выручке в 41.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.33M при выручке в 41.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

Часто задаваемые вопросы

CTO and VICI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTO has higher volatility (4.81%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs VICI's -60.21%.

CTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTO и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор