Сравнение CTO с VICI
CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CTO returned 12.42%/yr vs 1.91%/yr for VICI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTO и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.81%.
CTO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 13.02%
VICI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.29%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTO и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 19.93% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 7.14% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.81% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between CTO and VICI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between CTO and VICI shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTO:
$691.11M
VICI:
$28.55B
CTO:
$0.38
VICI:
$2.92
CTO:
56.34
VICI:
9.16
CTO:
0.61
VICI:
0.52
CTO:
4.46
VICI:
7.02
CTO:
1.20
VICI:
1.01
CTO:
$154.91M
VICI:
$4.05B
CTO:
-$4.32M
VICI:
$3.01B
CTO:
$84.13M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. VICI — Ранг доходности на риск
CTO
VICI
Сравнение CTO c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTO | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.74 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -1.22 | +8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTO и VICI
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -60.21% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -18.13% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -18.13% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -18.61% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.15% | +16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.93% | -8.21% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 10.94% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и VICI
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 5.54%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.74% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.17% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 17.18% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 21.01% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 29.26% | -0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и VICI
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности VICI в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.15% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.74% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и VICI
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.01M при выручке в 41.17M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.29M при выручке в 41.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.33M при выручке в 41.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
CTO and VICI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (6.74%) compared to CTO (5.54%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs VICI's -60.21%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTO и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор