PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTO с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTO с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CTO и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTO и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		2.63%1.63%23.61%3.66%-3.99%56.60%15.32%15.71%-14.82%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

CTO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.63%
6 месяцев
18.97%
1 год
4.06%
3 года*
11.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.75%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTO Realty Growth, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с CTO:
CTO с OCTO с UHTCTO с BDNCTO с VICICTO с ABRCTO с ARCCCTO с VOO
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с SCHDJEPIX с SPY

Доходность на риск

CTO vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTO
Ранг доходности на риск CTO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTO c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTOJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.51

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.82

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.82

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

3.77

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTO vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTOJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между CTO и JEPIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и JEPIX

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		8.21%8.26%7.71%8.77%8.17%6.51%31.73%0.73%0.51%0.28%0.22%0.15%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTO и JEPIX

Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTOJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.79%

-32.63%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.05%

-10.49%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-13.67%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.53%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-3.19%

-25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

2.27%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и JEPIX

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTOJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.12%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

6.74%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

13.80%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

11.41%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

14.85%

+13.42%