Сравнение CTO с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или JEPIX.
Основные характеристики
| CTO | JEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.25% | 16.05% |
| Дох-ть за 1 год | 28.23% | 19.06% |
| Дох-ть за 3 года | 10.71% | 8.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 21.87% | 7.10% |
| Макс. просадка | -74.79% | -32.63% |
| Текущая просадка | -4.94% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между CTO и JEPIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и JEPIX
С начала года, CTO показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 16.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTO c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и JEPIX
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности JEPIX в 6.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.72% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.90% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и JEPIX
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и JEPIX
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.