PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTO с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTO и JEPIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CTO с JEPIX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности CTO и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTO:

0.58

JEPIX:

0.46

Коэф-т Сортино

CTO:

0.88

JEPIX:

0.81

Коэф-т Омега

CTO:

1.14

JEPIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CTO:

0.85

JEPIX:

0.55

Коэф-т Мартина

CTO:

2.17

JEPIX:

2.24

Индекс Язвы

CTO:

6.55%

JEPIX:

3.24%

Дневная вол-ть

CTO:

25.38%

JEPIX:

14.18%

Макс. просадка

CTO:

-75.42%

JEPIX:

-32.63%

Текущая просадка

CTO:

-9.30%

JEPIX:

-4.67%

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.86%.

CTO

С начала года

-4.84%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-6.50%

1 год

14.67%

3 года

2.18%

5 лет

26.60%

10 лет

9.36%

JEPIX

С начала года

-0.86%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-4.11%

1 год

7.26%

3 года

7.54%

5 лет

10.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTO Realty Growth, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTO и JEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTO c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и JEPIX

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности JEPIX в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		8.27%7.71%8.77%8.17%6.51%31.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.98%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTO и JEPIX

Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и JEPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и JEPIX

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...