Сравнение CTO с BDN
CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and BDN (Brandywine Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTO in REIT - Diversified, BDN in REIT - Office. Over the past 10 years, CTO returned 13.28%/yr vs -8.03%/yr for BDN. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTO и BDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у BDN с доходностью 19.05%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 13.28% против -8.03% соответственно.
CTO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 23.98%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 8.84%
BDN
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- -2.65%
- 5 лет*
- -16.49%
- 10 лет*
- -8.03%
- Всё время*
- 0.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.66M | $7.01M | $6.03M | |
| $8.23M | $7.55M | $8.50M |
Сравнение доходности по годам CTO и BDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 23.03% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
BDN Brandywine Realty Trust | 19.05% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
Correlation
The correlation between CTO and BDN is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between CTO and BDN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTO:
$817.18M
BDN:
$552.80M
CTO:
$1.49
BDN:
-$0.82
CTO:
4.44
BDN:
1.12
CTO:
1.11
BDN:
0.81
CTO:
$161.10M
BDN:
$498.29M
CTO:
$922.00K
BDN:
$110.33M
CTO:
$122.10M
BDN:
$192.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. BDN — Ранг доходности на риск
CTO
BDN
Сравнение CTO c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTO | BDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.23 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | -0.38 | +14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTO и BDN
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и BDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTO | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -96.84% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -43.44% | +33.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -56.26% | +34.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -73.17% | +47.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -73.17% | +25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -64.52% | +61.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -39.35% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 26.14% | -23.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и BDN
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 6.08%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTO | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 9.85% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 25.82% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 34.44% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 38.27% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 35.42% | -7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и BDN
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности BDN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.00% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 6.97% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и BDN
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.71M при выручке в 43.83M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в -19.09M при выручке в 128.92M, что соответствует валовой рентабельности в -14.8%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.25M при выручке в 43.83M, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 19.39M при выручке в 128.92M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 43.83M, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -31.41M при выручке в 128.92M, что соответствует чистой рентабельности -24.4%.
Часто задаваемые вопросы
CTO and BDN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (9.85%) compared to CTO (6.08%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs BDN's -96.84%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTO и BDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор