PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTO с BDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTO с BDN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или BDN.

Корреляция

Корреляция между CTO и BDN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CTO и BDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
633.03%
1,031.70%
CTO
BDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTO:

0.54

BDN:

-0.01

Коэф-т Сортино

CTO:

0.84

BDN:

0.23

Коэф-т Омега

CTO:

1.13

BDN:

1.03

Коэф-т Кальмара

CTO:

0.80

BDN:

-0.01

Коэф-т Мартина

CTO:

2.36

BDN:

-0.03

Индекс Язвы

CTO:

5.67%

BDN:

16.94%

Дневная вол-ть

CTO:

24.92%

BDN:

36.72%

Макс. просадка

CTO:

-75.42%

BDN:

-97.00%

Текущая просадка

CTO:

-11.23%

BDN:

-61.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$592.54M

BDN:

$699.48M

EPS

CTO:

-$0.35

BDN:

-$1.20

Коэффициент PEG

CTO:

0.00

BDN:

14.94

Коэффициент P/S

CTO:

4.76

BDN:

2.23

Коэффициент P/B

CTO:

0.98

BDN:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$96.39M

BDN:

$500.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

$59.19M

BDN:

$305.01M

EBITDA (12 мес.)

CTO:

-$15.14M

BDN:

-$302.13M

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у BDN с доходностью -23.42%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 5.73% против -5.70% соответственно.

CTO

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.37%

1 год

14.01%

5 лет

20.84%

10 лет

5.73%

BDN

С начала года

-23.42%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-17.21%

1 год

3.57%

5 лет

-7.74%

10 лет

-5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTO и BDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTO c BDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTO: 0.54
BDN: -0.01
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTO: 0.84
BDN: 0.23
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTO: 1.13
BDN: 1.03
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTO: 0.80
BDN: -0.01
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTO: 2.36
BDN: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BDN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и BDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.01
CTO
BDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и BDN

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности BDN в 14.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		8.45%7.71%8.77%4.60%0.72%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDN
Brandywine Realty Trust		14.89%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%

Просадки

Сравнение просадок CTO и BDN

Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, что меньше максимальной просадки BDN в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и BDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.23%
-61.11%
CTO
BDN

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и BDN

Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 9.14%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.14%
15.08%
CTO
BDN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и BDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию