Сравнение CTO с BDN
CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and BDN (Brandywine Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTO in REIT - Diversified, BDN in REIT - Office. Over the past 10 years, CTO returned 13.48%/yr vs -8.00%/yr for BDN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTO и BDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у BDN с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 13.48% против -8.00% соответственно.
CTO
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 27.37%
- С начала года
- 26.19%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.48%
BDN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 18.68%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- -8.00%
Сравнение доходности по годам CTO и BDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 26.19% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
BDN Brandywine Realty Trust | 18.68% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
Correlation
The correlation between CTO and BDN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between CTO and BDN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTO:
$755.40M
BDN:
$554.14M
CTO:
$0.38
BDN:
-$1.16
CTO:
4.69
BDN:
1.13
CTO:
1.26
BDN:
0.75
CTO:
$154.91M
BDN:
$489.94M
CTO:
-$4.32M
BDN:
$343.79M
CTO:
$84.13M
BDN:
$38.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. BDN — Ранг доходности на риск
CTO
BDN
Сравнение CTO c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTO | BDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.41 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | -0.69 | +11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTO и BDN
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и BDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTO | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -96.84% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -43.44% | +31.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -56.26% | +34.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -73.17% | +47.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -73.17% | +25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.63% | +64.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -39.31% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 25.56% | -21.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и BDN
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 6.29%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTO | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 8.78% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 25.94% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 34.24% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 38.24% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 35.32% | -7.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и BDN
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности BDN в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.03% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 6.80% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и BDN
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.01M при выручке в 41.17M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.29M при выручке в 41.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.33M при выручке в 41.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
Часто задаваемые вопросы
CTO and BDN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (8.78%) compared to CTO (6.29%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs BDN's -96.84%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTO и BDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор