PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTO с BDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTO с BDN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and BDN (Brandywine Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTO in REIT - Diversified, BDN in REIT - Office. Over the past 10 years, CTO returned 12.27%/yr vs -8.02%/yr for BDN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTO и BDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у BDN с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 12.27% против -8.02% соответственно.

CTO

1 день
0.75%
1 месяц
-2.48%
С начала года
11.22%
6 месяцев
16.50%
1 год
19.24%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.27%

BDN

1 день
2.30%
1 месяц
2.97%
С начала года
13.18%
6 месяцев
3.60%
1 год
-19.64%
3 года*
3.86%
5 лет*
-18.07%
10 лет*
-8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTO и BDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		11.22%1.63%23.61%3.66%-3.99%56.60%15.32%15.71%-16.96%19.26%
BDN
Brandywine Realty Trust		13.18%-41.31%17.13%1.73%-50.65%19.50%-19.06%28.95%-26.04%14.42%

Correlation

The correlation between CTO and BDN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 1992 г.

0.30

The correlation between CTO and BDN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$652.74M

BDN:

$542.12M

EPS

CTO:

$0.38

BDN:

-$1.16

Коэффициент P/S

CTO:

4.22

BDN:

1.11

Коэффициент P/B

CTO:

1.13

BDN:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$154.91M

BDN:

$489.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

-$4.32M

BDN:

$343.79M

EBITDA (12 мес.)

CTO:

$84.13M

BDN:

$38.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTO Realty Growth, Inc.

Brandywine Realty Trust

Часто сравнивают с CTO:
CTO с JEPIXCTO с OCTO с UHTCTO с ABRCTO с VICICTO с ARCCCTO с VOO
Часто сравнивают с BDN:
BDN с BSVBDN с SLGBDN с VVRBDN с WYBDN с DEIBDN с VPVBDN с FBND

Доходность на риск

CTO vs. BDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTO
Ранг доходности на риск CTO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BDN
Ранг доходности на риск BDN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTO c BDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTOBDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.58

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.71

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.45

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

-0.81

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTO vs. BDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BDN равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и BDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTOBDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.58

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.48

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.23

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.02

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CTO и BDN

Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и BDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTOBDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.79%

-96.84%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-43.44%

+27.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-56.26%

+34.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-73.17%

+47.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-73.17%

+25.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-66.26%

+62.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.96%

-39.24%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

24.32%

-18.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и BDN

Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 4.81%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTOBDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

7.34%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

26.22%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

33.94%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

38.12%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

35.24%

-6.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и BDN

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности BDN в 12.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDN
Brandywine Realty Trust		12.50%18.15%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		7.57%8.26%7.71%8.77%8.17%6.51%31.73%0.73%0.51%0.28%0.22%0.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и BDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
41.17M
127.00M
(CTO) Общая выручка
(BDN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTO и BDN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CTO Realty Growth, Inc. и Brandywine Realty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
75.3%
91.1%
Активы портфеля
CTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.01M при выручке в 41.17M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

BDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.

CTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.29M при выручке в 41.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

BDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

CTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.33M при выручке в 41.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

BDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.

Часто задаваемые вопросы

CTO and BDN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDN has higher volatility (7.34%) compared to CTO (4.81%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs BDN's -96.84%.

CTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTO и BDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор