PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTO с BDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTO и BDN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CTO и BDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
715.70%
1,322.54%
CTO
BDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTO:

1.10

BDN:

0.45

Коэф-т Сортино

CTO:

1.50

BDN:

0.83

Коэф-т Омега

CTO:

1.24

BDN:

1.11

Коэф-т Кальмара

CTO:

1.32

BDN:

0.25

Коэф-т Мартина

CTO:

5.63

BDN:

1.17

Индекс Язвы

CTO:

4.32%

BDN:

14.53%

Дневная вол-ть

CTO:

22.21%

BDN:

37.71%

Макс. просадка

CTO:

-75.42%

BDN:

-97.00%

Текущая просадка

CTO:

-5.16%

BDN:

-51.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$615.41M

BDN:

$1.01B

EPS

CTO:

$0.61

BDN:

-$1.80

PEG коэффициент

CTO:

0.00

BDN:

14.94

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$118.66M

BDN:

$502.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

$52.34M

BDN:

$271.17M

EBITDA (12 мес.)

CTO:

$70.67M

BDN:

-$98.59M

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у BDN с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 6.85% против -3.93% соответственно.


CTO

С начала года

22.10%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

18.40%

1 год

23.39%

5 лет

12.54%

10 лет

6.85%

BDN

С начала года

12.74%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

26.16%

1 год

15.08%

5 лет

-11.28%

10 лет

-3.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTO c BDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.100.45
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.500.83
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.11
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.320.25
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.631.17
CTO
BDN

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BDN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и BDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
0.45
CTO
BDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и BDN

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности BDN в 11.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CTO
CTO Realty Growth, Inc.
7.81%8.77%8.17%6.51%31.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDN
Brandywine Realty Trust
11.13%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%4.26%

Просадки

Сравнение просадок CTO и BDN

Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, что меньше максимальной просадки BDN в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и BDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.16%
-51.12%
CTO
BDN

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и BDN

Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 6.81%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.81%
11.28%
CTO
BDN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и BDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab