Сравнение CTO с O
CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTO in REIT - Diversified, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, CTO returned 13.28%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTO и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.28% против 4.25% соответственно.
CTO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 23.98%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 8.84%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.23M | $7.55M | $8.50M | |
| $317.96M | $326.04M | $365.31M |
Сравнение доходности по годам CTO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 23.03% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CTO and O is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between CTO and O shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTO:
$817.18M
O:
$58.47B
CTO:
$1.49
O:
$0.85
CTO:
14.62
O:
74.13
CTO:
0.16
O:
6.04
CTO:
4.44
O:
7.05
CTO:
$161.10M
O:
$6.05B
CTO:
$922.00K
O:
$2.59B
CTO:
$122.10M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. O — Ранг доходности на риск
CTO
O
Сравнение CTO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.41 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 3.20 | +11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTO и O
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -48.45% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -11.10% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -22.36% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -34.48% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -48.28% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.16% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -9.18% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.90% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и O
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.29% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 12.79% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 16.46% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 19.04% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 25.65% | +2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и O
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 6.97% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и O
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.71M при выручке в 43.83M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.25M при выручке в 43.83M, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 43.83M, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
CTO and O have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTO has higher volatility (6.08%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs O's -48.45%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTO и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор