PortfoliosLab logo
Сравнение CTO с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTO и O составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTO и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
662.06%
4,782.00%
CTO
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTO:

0.54

O:

0.69

Коэф-т Сортино

CTO:

0.84

O:

1.05

Коэф-т Омега

CTO:

1.13

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

CTO:

0.80

O:

0.51

Коэф-т Мартина

CTO:

2.36

O:

1.40

Индекс Язвы

CTO:

5.67%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

CTO:

24.92%

O:

18.52%

Макс. просадка

CTO:

-75.42%

O:

-48.45%

Текущая просадка

CTO:

-11.23%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$592.54M

O:

$50.96B

EPS

CTO:

-$0.35

O:

$0.98

Коэффициент PEG

CTO:

0.00

O:

5.63

Коэффициент P/S

CTO:

4.76

O:

9.65

Коэффициент P/B

CTO:

0.98

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$96.39M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

$59.19M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

CTO:

-$15.14M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.73% против 6.98% соответственно.


CTO

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.37%

1 год

14.01%

5 лет

20.84%

10 лет

5.73%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-4.56%

1 год

11.82%

5 лет

9.23%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTO и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTO c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTO: 0.54
O: 0.69
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTO: 0.84
O: 1.05
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTO: 1.13
O: 1.13
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTO: 0.80
O: 0.51
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTO: 2.36
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.69
CTO
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и O

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTO
CTO Realty Growth, Inc.
8.45%7.71%8.77%4.60%0.72%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок CTO и O

Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.23%
-12.20%
CTO
O

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и O

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.14%
8.32%
CTO
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию