Сравнение CTO с ABR
CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTO in REIT - Diversified, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, CTO returned 13.28%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTO и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 13.28% против 7.10% соответственно.
CTO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 23.98%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 8.84%
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $8.23M | $7.55M | $8.50M |
Сравнение доходности по годам CTO и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 23.03% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between CTO and ABR is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between CTO and ABR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTO:
$817.18M
ABR:
$994.51M
CTO:
$1.49
ABR:
$0.23
CTO:
14.62
ABR:
22.53
CTO:
4.44
ABR:
1.15
CTO:
1.11
ABR:
0.46
CTO:
$161.10M
ABR:
$930.16M
CTO:
$922.00K
ABR:
$813.94M
CTO:
$122.10M
ABR:
$807.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. ABR — Ранг доходности на риск
CTO
ABR
Сравнение CTO c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTO | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.77 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.88 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | -1.44 | +15.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTO и ABR
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTO | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -97.76% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -57.57% | +47.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -62.01% | +40.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -62.01% | +36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -72.76% | +24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -58.99% | +55.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -41.98% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 34.98% | -31.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и ABR
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 6.08%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTO | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 10.29% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 34.52% | -20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 42.06% | -23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 37.43% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 40.65% | -12.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и ABR
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности ABR в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 6.97% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTO and ABR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.29%) compared to CTO (6.08%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs ABR's -97.76%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTO и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор