Сравнение CTO с ABR
CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTO in REIT - Diversified, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, CTO returned 12.79%/yr vs 7.66%/yr for ABR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTO и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.86%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 12.79% против 7.66% соответственно.
CTO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 12.79%
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам CTO и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 17.56% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between CTO and ABR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between CTO and ABR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTO:
$677.45M
ABR:
$1.08B
CTO:
$0.38
ABR:
$0.57
CTO:
55.23
ABR:
8.90
CTO:
4.38
ABR:
1.14
CTO:
1.18
ABR:
0.46
CTO:
$154.91M
ABR:
$940.70M
CTO:
-$4.32M
ABR:
$829.57M
CTO:
$84.13M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. ABR — Ранг доходности на риск
CTO
ABR
Сравнение CTO c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTO | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.81 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -1.52 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTO и ABR
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTO | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -97.76% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -55.18% | +41.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -59.87% | +38.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -59.87% | +34.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -72.76% | +24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -59.55% | +59.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -41.89% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 29.43% | -23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и ABR
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 5.29%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTO | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 11.47% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 33.81% | -20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 41.37% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 37.13% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 40.49% | -12.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и ABR
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности ABR в 20.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.30% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и ABR
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.01M при выручке в 41.17M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.29M при выручке в 41.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.33M при выручке в 41.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CTO and ABR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.47%) compared to CTO (5.29%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs ABR's -97.76%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTO и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор