PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTO с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTO с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности CTO и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTO и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		2.63%1.63%23.61%3.66%-3.99%56.60%15.32%15.71%-16.96%19.26%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$597.00M

ABR:

$1.60B

EPS

CTO:

$0.26

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

CTO:

72.37

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

CTO:

4.03

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

CTO:

1.05

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$149.55M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

$111.62M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

CTO:

$8.95M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTO имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции ABR немного впереди с 12.00%.

CTO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.63%
6 месяцев
18.97%
1 год
4.06%
3 года*
11.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.75%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTO Realty Growth, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с CTO:
CTO с JEPIXCTO с OCTO с UHTCTO с BDNCTO с VICICTO с ARCCCTO с VOO
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

CTO vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTO
Ранг доходности на риск CTO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTO c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTOABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.71

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

-0.86

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.90

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.68

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

-1.28

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTO vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTOABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.71

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.08

+0.17

Корреляция

Корреляция между CTO и ABR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и ABR

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		8.21%8.26%7.71%8.77%8.17%6.51%31.73%0.73%0.51%0.28%0.22%0.15%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок CTO и ABR

Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

CTOABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.79%

-97.76%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.05%

-40.49%

+22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-46.72%

+21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-72.76%

+24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-42.15%

+37.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-41.83%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

21.68%

-13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и ABR

Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 4.93%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTOABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

12.43%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

30.55%

-17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

40.51%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

36.11%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

39.77%

-11.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.34M
-362.11M
(CTO) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию