PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTO с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTO с ABR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или ABR.

Корреляция

Корреляция между CTO и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTO и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.56%
206.15%
CTO
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTO:

0.54

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

CTO:

0.84

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

CTO:

1.13

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

CTO:

0.80

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

CTO:

2.36

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

CTO:

5.67%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

CTO:

24.92%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

CTO:

-75.42%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

CTO:

-11.23%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$592.54M

ABR:

$2.17B

EPS

CTO:

-$0.35

ABR:

$1.17

Коэффициент PEG

CTO:

0.00

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

CTO:

4.76

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

CTO:

0.98

ABR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$96.39M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

$59.19M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

CTO:

-$15.14M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.73% против 15.94% соответственно.

CTO

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.37%

1 год

14.01%

5 лет

20.84%

10 лет

5.73%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-20.36%

1 год

2.10%

5 лет

26.40%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTO и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTO c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTO: 0.54
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTO: 0.84
ABR: 0.15
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTO: 1.13
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTO: 0.80
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTO: 2.36
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.08
CTO
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и ABR

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		8.45%7.71%8.77%4.60%0.72%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок CTO и ABR

Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.23%
-23.10%
CTO
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и ABR

Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 9.14%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.14%
15.31%
CTO
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию