Сравнение CTO с ARCC
CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. CTO operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CTO returned 12.24%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTO и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTO имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции ARCC немного впереди с 12.56%.
CTO
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.24%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам CTO и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 10.39% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between CTO and ARCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.36 |
The correlation between CTO and ARCC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTO:
$647.86M
ARCC:
$13.41B
CTO:
$0.38
ARCC:
$1.63
CTO:
52.81
ARCC:
11.46
CTO:
0.57
ARCC:
1.72
CTO:
4.18
ARCC:
5.01
CTO:
1.13
ARCC:
0.95
CTO:
$154.91M
ARCC:
$2.63B
CTO:
-$4.32M
ARCC:
$1.86B
CTO:
$84.13M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CTO
ARCC
Сравнение CTO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTO | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.34 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.63 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.36 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CTO и ARCC
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -79.36% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -19.35% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -19.35% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -21.76% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -56.77% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -13.66% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -9.10% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 10.48% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и ARCC
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.94% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 14.71% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 18.40% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 19.96% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 25.58% | +2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и ARCC
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.63% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и ARCC
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.01M при выручке в 41.17M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.29M при выручке в 41.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.33M при выручке в 41.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTO and ARCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTO has higher volatility (4.92%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs ARCC's -79.36%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTO и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор