PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTO с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTO с ARCC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или ARCC.

Корреляция

Корреляция между CTO и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CTO и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.77%
1,085.96%
CTO
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTO:

0.54

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

CTO:

0.84

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

CTO:

1.13

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

CTO:

0.80

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

CTO:

2.36

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

CTO:

5.67%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

CTO:

24.92%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

CTO:

-75.42%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

CTO:

-11.23%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$592.54M

ARCC:

$14.44B

EPS

CTO:

-$0.35

ARCC:

$2.44

Коэффициент PEG

CTO:

0.00

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

CTO:

4.76

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

CTO:

0.98

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$96.39M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

$59.19M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

CTO:

-$15.14M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 5.73% против 12.35% соответственно.

CTO

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.37%

1 год

14.01%

5 лет

20.84%

10 лет

5.73%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

2.29%

1 год

12.07%

5 лет

23.92%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTO и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTO c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTO: 0.54
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTO: 0.84
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTO: 1.13
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTO: 0.80
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTO: 2.36
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.57
CTO
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и ARCC

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности ARCC в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		8.45%7.71%8.77%4.60%0.72%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок CTO и ARCC

Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.23%
-9.31%
CTO
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и ARCC

Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 9.14%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.14%
15.61%
CTO
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию