Сравнение CTO с ARCC
CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. CTO operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CTO returned 13.28%/yr vs 12.41%/yr for ARCC. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTO и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 13.28% против 12.41% соответственно.
CTO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 23.98%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 8.84%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $8.23M | $7.55M | $8.50M |
Сравнение доходности по годам CTO и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 23.03% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between CTO and ARCC is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.36 |
The correlation between CTO and ARCC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTO:
$817.18M
ARCC:
$13.87B
CTO:
$1.49
ARCC:
$1.35
CTO:
14.62
ARCC:
14.31
CTO:
0.16
ARCC:
2.14
CTO:
4.44
ARCC:
6.46
CTO:
1.11
ARCC:
1.00
CTO:
$161.10M
ARCC:
$2.13B
CTO:
$922.00K
ARCC:
$1.36B
CTO:
$122.10M
ARCC:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CTO
ARCC
Сравнение CTO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTO | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.31 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | -0.56 | +14.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTO и ARCC
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -79.36% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -17.35% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -19.35% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -21.76% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -56.77% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -8.42% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -9.12% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 9.54% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и ARCC
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.55% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 14.92% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 19.20% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 20.04% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 25.60% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и ARCC
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 6.97% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и ARCC
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.71M при выручке в 43.83M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 408.00M при выручке в 581.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.25M при выручке в 43.83M, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 581.00M, что соответствует операционной рентабельности 67.8%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 43.83M, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 171.00M при выручке в 581.00M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
CTO and ARCC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTO has higher volatility (6.08%) compared to ARCC (5.55%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs ARCC's -79.36%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTO и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор