PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTO с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTO и ARCC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CTO и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
195.75%
1,074.27%
CTO
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTO:

1.10

ARCC:

1.71

Коэф-т Сортино

CTO:

1.50

ARCC:

2.39

Коэф-т Омега

CTO:

1.24

ARCC:

1.31

Коэф-т Кальмара

CTO:

1.32

ARCC:

2.86

Коэф-т Мартина

CTO:

5.63

ARCC:

11.81

Индекс Язвы

CTO:

4.32%

ARCC:

1.68%

Дневная вол-ть

CTO:

22.21%

ARCC:

11.61%

Макс. просадка

CTO:

-75.42%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

CTO:

-5.16%

ARCC:

-1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$615.41M

ARCC:

$13.76B

EPS

CTO:

$0.61

ARCC:

$2.60

Цена/прибыль

CTO:

33.66

ARCC:

8.19

PEG коэффициент

CTO:

0.00

ARCC:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$118.66M

ARCC:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

$52.34M

ARCC:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

CTO:

$70.67M

ARCC:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 6.85% против 13.47% соответственно.


CTO

С начала года

22.10%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

18.40%

1 год

23.39%

5 лет

12.54%

10 лет

6.85%

ARCC

С начала года

16.99%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

8.72%

1 год

19.43%

5 лет

13.15%

10 лет

13.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTO c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.101.71
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.502.39
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.31
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.322.86
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.6311.81
CTO
ARCC

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
1.71
CTO
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и ARCC

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности ARCC в 8.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CTO
CTO Realty Growth, Inc.
7.81%8.77%8.17%6.51%31.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.98%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок CTO и ARCC

Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.16%
-1.86%
CTO
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и ARCC

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.81%
3.34%
CTO
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab