Сравнение CTO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CTO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 2.63% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.75% против 14.14% соответственно.
CTO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.75%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. VOO — Ранг доходности на риск
CTO
VOO
Сравнение CTO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.53 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.55 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 7.31 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CTO и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и VOO
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.21% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и VOO
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -33.99% | -40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -11.98% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -24.52% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -33.99% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -5.55% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -3.72% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 2.55% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и VOO
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.34% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.47% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 18.11% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 16.82% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 17.99% | +10.28% |