Сравнение CTO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или VOO.
Основные характеристики
| CTO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.42% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 37.80% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 12.45% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.85% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.94% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.67 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 12.34% |
| Макс. просадка | -74.79% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.89% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CTO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTO и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTO показывает доходность 26.42%, а VOO немного выше – 27.15%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и VOO
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.40% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и VOO
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и VOO
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.