Сравнение UHS с A
UHS (Universal Health Services, Inc.) and A (Agilent Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UHS in Medical Care Facilities, A in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, UHS returned 1.67%/yr vs 12.14%/yr for A. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -29.41%, что значительно ниже, чем у A с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям A по среднегодовой доходности: 1.67% против 12.14% соответственно.
UHS
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -29.41%
- 1 год
- -9.44%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.67%
A
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -5.63%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам UHS и A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -29.41% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
A Agilent Technologies, Inc. | 0.62% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
Correlation
The correlation between UHS and A is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between UHS and A shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHS:
$9.61B
A:
$38.44B
UHS:
$35.24
A:
$4.97
UHS:
4.36
A:
27.36
UHS:
0.19
A:
7.50
UHS:
0.37
A:
5.35
UHS:
$17.76B
A:
$7.23B
UHS:
$12.01B
A:
$1.88B
UHS:
$2.79B
A:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. A — Ранг доходности на риск
UHS
A
Сравнение UHS c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHS | A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.71 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.32 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHS и A
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -93.18% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -29.75% | -12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.00% | -35.32% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -43.19% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -43.19% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.92% | -21.34% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -57.14% | +42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.45% | 15.90% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и A
Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Agilent Technologies, Inc. (A) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 8.40% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 25.44% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 32.82% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.03% | 30.17% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 28.15% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и A
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности A в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.74% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.52% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и A
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -946.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в -51.6%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and A have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHS has higher volatility (11.28%) compared to A (8.40%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs A's -93.18%.
A currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор