PortfoliosLab logo
Сравнение UHS с A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UHS и A составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UHS и A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Agilent Technologies, Inc. (A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,123.95%
301.75%
UHS
A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHS:

0.13

A:

-0.78

Коэф-т Сортино

UHS:

0.41

A:

-0.98

Коэф-т Омега

UHS:

1.06

A:

0.88

Коэф-т Кальмара

UHS:

0.13

A:

-0.53

Коэф-т Мартина

UHS:

0.27

A:

-1.60

Индекс Язвы

UHS:

16.53%

A:

14.44%

Дневная вол-ть

UHS:

33.70%

A:

29.53%

Макс. просадка

UHS:

-60.27%

A:

-93.18%

Текущая просадка

UHS:

-28.76%

A:

-39.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHS:

$11.19B

A:

$30.30B

EPS

UHS:

$16.83

A:

$4.36

Коэффициент P/E

UHS:

10.20

A:

24.38

Коэффициент PEG

UHS:

1.87

A:

1.75

Коэффициент P/S

UHS:

0.71

A:

4.64

Коэффициент P/B

UHS:

1.68

A:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$11.98B

A:

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$7.72B

A:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$1.74B

A:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у A с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям A по среднегодовой доходности: 4.12% против 10.67% соответственно.


UHS

С начала года

-4.20%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-15.14%

1 год

3.80%

5 лет

10.87%

10 лет

4.12%

A

С начала года

-20.72%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-22.27%

5 лет

7.62%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHS и A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHS c A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHS: 0.13
A: -0.78
Коэффициент Сортино UHS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHS: 0.41
A: -0.98
Коэффициент Омега UHS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHS: 1.06
A: 0.88
Коэффициент Кальмара UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHS: 0.13
A: -0.53
Коэффициент Мартина UHS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHS: 0.27
A: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа A равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.78
UHS
A

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и A

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности A в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHS
Universal Health Services, Inc.
0.47%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%
A
Agilent Technologies, Inc.
0.91%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%

Просадки

Сравнение просадок UHS и A

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.76%
-39.19%
UHS
A

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и A

Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Agilent Technologies, Inc. (A) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
15.73%
UHS
A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию