Сравнение UHS с A
UHS (Universal Health Services, Inc.) and A (Agilent Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UHS in Medical Care Facilities, A in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, UHS returned 1.08%/yr vs 12.44%/yr for A. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -33.15%, что значительно ниже, чем у A с доходностью -2.87%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям A по среднегодовой доходности: 1.08% против 12.44% соответственно.
UHS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -33.15%
- 6 месяцев
- -35.81%
- 1 год
- -16.65%
- 3 года*
- -0.90%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 1.08%
A
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 14.50%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам UHS и A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -33.15% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
A Agilent Technologies, Inc. | -2.87% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
Correlation
The correlation between UHS and A is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between UHS and A shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
A:
$4.97
UHS:
4.65
A:
26.46
UHS:
0.20
A:
7.26
UHS:
0.40
A:
5.17
UHS:
$17.76B
A:
$7.23B
UHS:
$12.01B
A:
$1.88B
UHS:
$2.79B
A:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. A — Ранг доходности на риск
UHS
A
Сравнение UHS c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHS | A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.43 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.82 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHS и A
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -93.18% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -29.75% | -12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.00% | -35.32% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -43.19% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -43.19% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.26% | -24.07% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -57.21% | +42.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 15.61% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и A
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 8.22%, в то время как у Agilent Technologies, Inc. (A) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 17.63% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.49% | 25.44% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 33.25% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 30.06% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 28.17% | +6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и A
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности A в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.76% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и A
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -946.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в -51.6%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and A have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
A has higher volatility (17.63%) compared to UHS (8.22%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs A's -93.18%.
A currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор