Сравнение A с VMW
A (Agilent Technologies, Inc.) and VMW (VMware, Inc.) are both stocks. A operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while VMW operates in Software - Infrastructure (Technology). At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности A и VMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
A
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 12.56%
VMW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам A и VMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 2.10% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.06% | 5.94% | 0.72% | -7.60% | 10.69% | 31.72% | 59.18% |
Correlation
The correlation between A and VMW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between A and VMW shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
A:
$7.23B
VMW:
$13.61B
A:
$1.88B
VMW:
$11.05B
A:
$1.73B
VMW:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A vs. VMW — Ранг доходности на риск
A
VMW
Сравнение A c VMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и VMware, Inc. (VMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| A | VMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| A | VMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок A и VMW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A | VMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности A и VMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A | VMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и VMW
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как VMW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.73% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.65% | 0.00% | 0.00% | 19.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и VMW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и VMware, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
A and VMW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для A и VMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор