PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с SSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
SSO
ProShares Ultra S&P500
-8.90%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UGL имеют среднегодовую доходность 20.61%, а акции SSO немного впереди с 21.24%.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

SSO

1 день
1.48%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
27.41%
3 года*
28.90%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

ProShares Ultra S&P500

Сравнение комиссий UGL и SSO

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Доходность на риск

UGL vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLSSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.76

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.27

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.22

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

5.19

+3.57

UGL vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.76

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.47

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между UGL и SSO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и SSO

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок UGL и SSO

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SSO.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-84.67%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-23.17%

-14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-46.73%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-59.34%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-12.18%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-19.72%

-24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

5.44%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и SSO

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

10.69%

+10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

18.99%

+30.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

36.46%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

33.66%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

35.86%

-3.67%