Сравнение UGL с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UGL и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UGL имеют среднегодовую доходность 20.61%, а акции SSO немного впереди с 21.24%.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и SSO
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UGL vs. SSO — Ранг доходности на риск
UGL
SSO
Сравнение UGL c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.76 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.27 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.22 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 5.19 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.76 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.47 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между UGL и SSO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и SSO
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и SSO
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -84.67% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -23.17% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -46.73% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -59.34% | +13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -12.18% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -19.72% | -24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 5.44% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и SSO
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 10.69% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 18.99% | +30.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 36.46% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 33.66% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 35.86% | -3.67% |