Сравнение UGL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UGL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или SPY.
Корреляция
Корреляция между UGL и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGL и SPY
Основные характеристики
UGL:
2.11
SPY:
0.32
UGL:
2.56
SPY:
0.51
UGL:
1.33
SPY:
1.07
UGL:
1.73
SPY:
0.39
UGL:
10.49
SPY:
1.52
UGL:
6.34%
SPY:
3.13%
UGL:
31.49%
SPY:
14.74%
UGL:
-75.93%
SPY:
-55.19%
UGL:
-2.40%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 35.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UGL имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции SPY немного отстают с 11.89%.
UGL
35.14%
11.99%
29.30%
63.62%
17.83%
12.15%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и SPY
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UGL и SPY
UGL
SPY
Сравнение UGL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и SPY
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и SPY
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и SPY
ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 7.61% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.