Сравнение UGL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UGL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности UGL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 50.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.07% соответственно.
UGL
50.16%
-6.05%
17.57%
58.01%
15.97%
9.21%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| UGL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.41 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 5.37% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 29.55% | 12.14% |
| Макс. просадка | -75.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -21.11% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и SPY
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между UGL и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и SPY
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и SPY
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и SPY
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.