PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 18.45%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UGL charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UGL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.45% против 15.49% соответственно.

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UGL and SPY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.06

The correlation between UGL and SPY shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UGL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.38

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.24

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.16

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

14.72

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.38

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UGL и SPY

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-55.19%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-8.88%

-28.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-18.76%

-18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-24.50%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-33.72%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-0.70%

-35.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-9.05%

-34.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

1.91%

+14.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и SPY

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

2.84%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.81%

8.90%

+37.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.91%

11.83%

+41.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

17.05%

+19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

17.94%

+14.40%

Сравнение комиссий UGL и SPY

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и SPY

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGL and SPY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (11.03%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs 15.49% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while SPY is S&P 500. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор