Сравнение UGL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UGL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или SPY.
Корреляция
Корреляция между UGL и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGL и SPY
Основные характеристики
UGL:
1.69
SPY:
2.21
UGL:
2.16
SPY:
2.93
UGL:
1.28
SPY:
1.41
UGL:
0.98
SPY:
3.26
UGL:
8.36
SPY:
14.43
UGL:
6.08%
SPY:
1.90%
UGL:
30.11%
SPY:
12.41%
UGL:
-75.93%
SPY:
-55.19%
UGL:
-23.05%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 46.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.97% соответственно.
UGL
46.49%
-3.92%
21.62%
47.66%
14.77%
9.48%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и SPY
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и SPY
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и SPY
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и SPY
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.