PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGT с SOXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

NUGT и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGT и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		8.65%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		25.51%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -0.32% против 41.63% соответственно.

NUGT

1 день
-2.75%
1 месяц
-22.08%
С начала года
8.65%
6 месяцев
27.18%
1 год
224.78%
3 года*
68.14%
5 лет*
29.15%
10 лет*
-0.32%

SOXL

1 день
0.94%
1 месяц
-1.25%
С начала года
25.51%
6 месяцев
34.98%
1 год
225.54%
3 года*
44.58%
5 лет*
5.09%
10 лет*
41.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий NUGT и SOXL

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

NUGT vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.90

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.45

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

4.71

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

14.21

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.90

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.36

-0.68

Корреляция

Корреляция между NUGT и SOXL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и SOXL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.28%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и SOXL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-90.46%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-43.47%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-90.46%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-90.46%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-26.59%

-73.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.43%

-35.33%

-56.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

16.32%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) составляет 33.93%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.93%

37.87%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.70%

79.76%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.65%

119.50%

-27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.73%

105.36%

-34.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.96%

97.70%

-7.74%