Сравнение NUGT с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
NUGT и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUGT или SOXL.
Основные характеристики
| NUGT | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.36% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | 77.86% | 95.44% |
| Дох-ть за 3 года | -1.82% | -16.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.02% | 19.38% |
| Дох-ть за 10 лет | -19.47% | 35.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 4.51 | 3.20 |
| Индекс Язвы | 14.79% | 30.01% |
| Дневная вол-ть | 62.32% | 100.86% |
| Макс. просадка | -99.97% | -90.46% |
| Текущая просадка | -99.94% | -49.36% |
Корреляция
Корреляция между NUGT и SOXL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и SOXL
С начала года, NUGT показывает доходность 40.36%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -19.47% против 35.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и SOXL
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUGT c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и SOXL
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SOXL в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.48% | 1.66% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.85% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и SOXL
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) составляет 17.66%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.