PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUGT с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с SOXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -13.24%/yr vs 49.69%/yr for SOXL. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NUGT charges 1.13%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -13.24% против 49.69% соответственно.

NUGT

1 день
14.65%
1 месяц
10.28%
6 месяцев
-39.87%
С начала года
-23.48%
1 год
63.36%
3 года*
64.10%
5 лет*
21.76%
10 лет*
-13.24%
Всё время*
-32.81%

SOXL

1 день
-5.60%
1 месяц
-32.15%
6 месяцев
148.30%
С начала года
214.23%
1 год
438.78%
3 года*
75.53%
5 лет*
23.89%
10 лет*
49.69%
Всё время*
39.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NUGT

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
$74.11M$72.39M$87.54M

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
$11.18B$10.48B$11.81B

Сравнение доходности по годам NUGT и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-23.48%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		214.23%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between NUGT and SOXL is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.16

Over the past year, NUGT and SOXL have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NUGT и SOXL

Секторы
NUGT
SOXL

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

NUGT

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

SOXL

-

Энергетика

NUGT

-

SOXL

-

Финансовые услуги

NUGT

-

SOXL

-

Здравоохранение

NUGT

-

SOXL

-

Промышленность

NUGT

-

SOXL

-

Недвижимость

NUGT

-

SOXL

-

Технологии

NUGT

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

NUGT

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

NUGT vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NUGT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGTSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
3.35

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.90

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

6.37

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

21.05

-19.19

NUGT vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGT и SOXL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-90.46%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.40%

-69.42%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.40%

-87.88%

+20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-90.46%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.89%

-90.46%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-56.09%

-43.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.59%

-35.02%

-56.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.24%

20.98%

+13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) составляет 26.91%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.91%

51.57%

-24.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.01%

115.92%

-39.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.82%

131.99%

-35.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.97%

113.61%

-39.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.48%

102.32%

-14.84%

Сравнение комиссий NUGT и SOXL

NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и SOXL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.51%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and SOXL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (51.57%) compared to NUGT (26.91%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 49.69% vs -13.24% for NUGT. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 26.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 49.69% return vs -13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

NUGT has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.01% for SOXL.

NUGT is categorized as Gold, while SOXL is Leveraged Equities. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while SOXL tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор