Сравнение UGL с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
UGL и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 20.61% против -28.67% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и KOLD
И UGL, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UGL
KOLD
Сравнение UGL c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.06 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.98 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.23 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 0.53 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.06 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.37 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.28 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.14 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между UGL и KOLD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и KOLD
Ни UGL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и KOLD
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -99.45% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -72.50% | +34.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -98.91% | +58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -99.45% | +53.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -97.35% | +71.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -69.16% | +25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 31.34% | -20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и KOLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 29.15% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 101.32% | -52.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 120.69% | -65.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 118.51% | -82.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 101.90% | -69.71% |