Сравнение UGL с KOLD
UGL (ProShares Ultra Gold) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 15.23%/yr vs -24.75%/yr for KOLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -16.89%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 15.23% против -24.75% соответственно.
UGL
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -17.68%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 15.23%
KOLD
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -37.54%
- 10 лет*
- -24.75%
Сравнение доходности по годам UGL и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -16.89% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.28% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between UGL and KOLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UGL
KOLD
Сравнение UGL c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.06 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 0.12 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и KOLD
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -99.45% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.64% | -72.50% | +25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.64% | -84.34% | +37.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -97.96% | +51.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -99.45% | +52.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.11% | -97.31% | +51.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.62% | -69.57% | +25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.88% | 37.96% | -19.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и KOLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 16.29%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 24.20% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 96.27% | -47.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.81% | 113.34% | -58.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 118.84% | -82.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 101.82% | -69.31% |
Сравнение комиссий UGL и KOLD
И UGL, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и KOLD
Ни UGL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGL and KOLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.20%) compared to UGL (16.29%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, UGL leads with 15.23% vs -24.75% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 16.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 15.23% return vs -24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGL and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор