Сравнение UGL с KOLD
UGL (ProShares Ultra Gold) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%) while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 18.45%/yr vs -26.46%/yr for KOLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.03%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 18.45% против -26.46% соответственно.
UGL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- 53.18%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 18.45%
KOLD
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -37.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -20.65%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- -26.46%
Сравнение доходности по годам UGL и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -2.16% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.03% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between UGL and KOLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UGL
KOLD
Сравнение UGL c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.02 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -0.04 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.01 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.34 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.26 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.14 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок UGL и KOLD
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -99.45% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -72.50% | +34.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | -84.34% | +46.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -98.45% | +58.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -99.45% | +53.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -97.43% | +60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -69.49% | +25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 36.01% | -19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и KOLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.03%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 24.65% | -13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 99.37% | -52.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 113.51% | -60.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 118.76% | -82.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 101.76% | -69.42% |
Сравнение комиссий UGL и KOLD
И UGL, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и KOLD
Ни UGL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGL and KOLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.65%) compared to UGL (11.03%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -26.46% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGL and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор