PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 20.61% против -28.67% соответственно.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий UGL и KOLD

И UGL, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGL vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.06

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.98

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.23

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

0.53

+8.23

UGL vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.06

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

-0.37

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.28

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.14

+0.57

Корреляция

Корреляция между UGL и KOLD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и KOLD

Ни UGL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и KOLD

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и KOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-99.45%

+23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-72.50%

+34.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-98.91%

+58.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-99.45%

+53.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-97.35%

+71.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-69.16%

+25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

31.34%

-20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и KOLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

29.15%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

101.32%

-52.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

120.69%

-65.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

118.51%

-82.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

101.90%

-69.71%