Сравнение UGL с COPZ
UGL (ProShares Ultra Gold) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both Leveraged Commodities funds. UGL is passively managed, while COPZ is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- 53.18%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 18.45%
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGL и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -23.75% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
Correlation
The correlation between UGL and COPZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. COPZ — Ранг доходности на риск
UGL
COPZ
Сравнение UGL c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.17 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок UGL и COPZ
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -49.79% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -21.65% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -28.52% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 104.89% | -51.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 104.89% | -68.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 104.89% | -72.55% |
Сравнение комиссий UGL и COPZ
И UGL, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и COPZ
Ни UGL, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGL and COPZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGL and COPZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGL and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для UGL и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор