Сравнение UGL с BITU
UGL (ProShares Ultra Gold) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UGL returned 52.19% vs -73.89% for BITU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
UGL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.62%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -0.56% | 137.57% | 23.18% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between UGL and BITU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. BITU — Ранг доходности на риск
UGL
BITU
Сравнение UGL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.92 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -1.48 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.85 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.37 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок UGL и BITU
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -80.13% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -80.13% | +42.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -80.13% | +44.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -34.58% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 50.09% | -33.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.02%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 18.31% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 68.43% | -21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.89% | 87.07% | -34.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 97.43% | -61.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 97.43% | -65.10% |
Сравнение комиссий UGL и BITU
И UGL, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и BITU
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and BITU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to UGL (11.02%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, UGL leads with 52.19% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 52.19% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while BITU is Cryptocurrency. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор