Сравнение UGL с BITU
UGL (ProShares Ultra Gold) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UGL returned 35.30% vs -77.06% for BITU. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.03%.
UGL
- 1 день
- 8.44%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -30.87%
- С начала года
- -12.54%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 48.79%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 12.44%
BITU
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -56.03%
- 1 год
- -77.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.99M | $37.69M | $45.41M | |
| $91.21M | $73.51M | $106.05M |
Сравнение доходности по годам UGL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -12.54% | 137.57% | 26.77% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.03% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between UGL and BITU is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between UGL and BITU shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. BITU — Ранг доходности на риск
UGL
BITU
Сравнение UGL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.93 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -1.29 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и BITU
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -83.45% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -83.45% | +33.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.28% | -80.34% | +37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -37.83% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | 59.95% | -34.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 14.34%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 16.16% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 66.29% | -26.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 88.21% | -31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 95.85% | -58.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.79% | 95.85% | -63.06% |
Сравнение комиссий UGL и BITU
И UGL, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и BITU
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.05% | 50.23% | 0.12% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and BITU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (16.16%) compared to UGL (14.34%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, UGL leads with 35.30% vs -77.06% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 35.30% return vs -77.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 78.05%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while BITU is Cryptocurrency. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор