Сравнение UGL с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UGL и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 23.18% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и BITU
И UGL, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. BITU — Ранг доходности на риск
UGL
BITU
Сравнение UGL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.61 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | -0.59 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.67 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -1.29 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.61 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.32 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между UGL и BITU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и BITU
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и BITU
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -77.76% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -77.76% | +40.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -76.14% | +50.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -31.36% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 40.50% | -29.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 26.02% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 74.12% | -25.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 90.32% | -34.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 99.57% | -63.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 99.57% | -67.38% |