PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и BITU


2026 (YTD)20252024
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%23.18%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
-46.65%-37.07%37.90%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Сравнение комиссий UGL и BITU

И UGL, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGL vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.61

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

-0.59

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.67

+3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

-1.29

+10.05

UGL vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.61

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.32

+0.75

Корреляция

Корреляция между UGL и BITU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и BITU

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.08%.


TTM20252024
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
78.08%50.23%0.12%

Просадки

Сравнение просадок UGL и BITU

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и BITU.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-77.76%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-77.76%

+40.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-76.14%

+50.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-31.36%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

40.50%

-29.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и BITU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

26.02%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

74.12%

-25.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

90.32%

-34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

99.57%

-63.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

99.57%

-67.38%