PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
UGL
ProShares Ultra Gold
9.85%137.57%46.36%15.56%-7.59%6.03%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-24.03%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.


UGL

1 день
-3.94%
1 месяц
-17.59%
С начала года
9.85%
6 месяцев
32.96%
1 год
88.49%
3 года*
56.26%
5 лет*
34.59%
10 лет*
20.29%

BITO

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-24.03%
6 месяцев
-45.66%
1 год
-26.26%
3 года*
24.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий UGL и BITO

И UGL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGL vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

-0.58

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

-0.62

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.49

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

-1.02

+9.04

UGL vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.58

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.08

+0.50

Корреляция

Корреляция между UGL и BITO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и BITO

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 81.78%.


TTM202520242023
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
81.78%78.29%61.59%15.14%

Просадки

Сравнение просадок UGL и BITO

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-77.86%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-50.05%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-47.60%

+18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-36.58%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

23.92%

-12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и BITO

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.91%

10.67%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.27%

36.60%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

45.24%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.73%

55.75%

-20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

55.75%

-23.54%