Сравнение UGL с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UGL и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UGL и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 9.85% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | 6.03% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
UGL
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -17.59%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 88.49%
- 3 года*
- 56.26%
- 5 лет*
- 34.59%
- 10 лет*
- 20.29%
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и BITO
И UGL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. BITO — Ранг доходности на риск
UGL
BITO
Сравнение UGL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | -0.58 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.62 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.49 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | -1.02 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -0.58 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.08 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между UGL и BITO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и BITO
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 81.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и BITO
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -77.86% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -50.05% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -47.60% | +18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -36.58% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 23.92% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и BITO
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.91% | 10.67% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.27% | 36.60% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 45.24% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 55.75% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 55.75% | -23.54% |