Сравнение UGL с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
UGL и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 20.61% против 14.25% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и AGQ
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
UGL vs. AGQ — Ранг доходности на риск
UGL
AGQ
Сравнение UGL c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.00 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.07 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 5.57 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.40 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.31 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.09 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между UGL и AGQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и AGQ
Ни UGL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и AGQ
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -98.16% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -76.21% | +38.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -76.21% | +35.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -76.25% | +30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -83.72% | +57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -79.83% | +36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 28.27% | -17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и AGQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 34.37% | -13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 132.42% | -83.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 117.90% | -62.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 73.01% | -37.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 64.67% | -32.48% |