Сравнение UGL с AGQ
UGL (ProShares Ultra Gold) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 14.19%/yr vs 0.96%/yr for AGQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UGL charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности UGL и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -22.93%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -61.62%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 14.19% против 0.96% соответственно.
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
AGQ
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -38.52%
- 6 месяцев
- -76.90%
- С начала года
- -61.62%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 0.96%
Сравнение доходности по годам UGL и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -22.93% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -61.62% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between UGL and AGQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.79 |
The correlation between UGL and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. AGQ — Ранг доходности на риск
UGL
AGQ
Сравнение UGL c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 0.30 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и AGQ
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -98.16% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -85.13% | +35.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | -85.13% | +35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -85.13% | +35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -85.13% | +35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.02% | -91.85% | +41.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -79.90% | +36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 48.41% | -26.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и AGQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 13.20%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 26.41%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 26.41% | -13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 130.56% | -81.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.63% | 125.04% | -69.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 76.10% | -39.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 66.33% | -33.68% |
Сравнение комиссий UGL и AGQ
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и AGQ
Ни UGL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGL and AGQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (26.41%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs 0.96% for AGQ. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs 0.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
UGL and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 0.95% for UGL and 0.93% for AGQ.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор