PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGL с ^XAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UGL с ^XAU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UGL (ProShares Ultra Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while ^XAU (PHLX Gold/Silver Sector Index) is an index. Over the past 10 years, UGL returned 14.38%/yr vs 10.72%/yr for ^XAU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UGL и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции ^XAU по среднегодовой доходности: 14.38% против 10.72% соответственно.

UGL

1 день
1.82%
1 месяц
-10.97%
6 месяцев
-30.12%
С начала года
-21.52%
1 год
23.74%
3 года*
41.45%
5 лет*
23.85%
10 лет*
14.38%

^XAU

1 день
-0.43%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
-25.12%
С начала года
-13.58%
1 год
43.87%
3 года*
31.65%
5 лет*
16.55%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и ^XAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-21.52%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
^XAU
PHLX Gold/Silver Sector Index		-13.58%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%

Correlation

The correlation between UGL and ^XAU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

0.74

The correlation between UGL and ^XAU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

PHLX Gold/Silver Sector Index

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG
Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING

Доходность на риск

UGL vs. ^XAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGL^XAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.94

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.38

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

1.19

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

2.79

-1.74

UGL vs. ^XAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^XAU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGL и ^XAU

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и ^XAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGL^XAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-83.04%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-37.11%

-12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.02%

-37.11%

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-45.52%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-45.52%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.11%

-37.11%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-39.73%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.58%

15.76%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и ^XAU

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGL^XAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

10.93%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.72%

38.64%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

47.09%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.97%

36.73%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

36.48%

-3.83%

Часто задаваемые вопросы

UGL and ^XAU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (13.40%) compared to ^XAU (10.93%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs ^XAU's -83.04%.

^XAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и ^XAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор