Сравнение UGL с ^XAU
UGL (ProShares Ultra Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while ^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index) is an index. Over the past 10 years, UGL returned 18.62%/yr vs 14.99%/yr for ^XAU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UGL и ^XAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции ^XAU по среднегодовой доходности: 18.62% против 14.99% соответственно.
UGL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.62%
^XAU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 77.23%
- 3 года*
- 42.60%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам UGL и ^XAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -0.56% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
^XAU Philadelphia Gold and Silver Index | 6.15% | 149.51% | 9.14% | 4.00% | -8.75% | -8.14% | 34.86% | 51.32% | -17.13% | 8.13% |
Correlation
The correlation between UGL and ^XAU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.74 |
The correlation between UGL and ^XAU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. ^XAU — Ранг доходности на риск
UGL
^XAU
Сравнение UGL c ^XAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | ^XAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.57 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 6.64 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.74 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.08 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок UGL и ^XAU
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и ^XAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -83.04% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -30.21% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | -30.21% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -45.52% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -45.52% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -22.75% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -39.76% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 11.66% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и ^XAU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.02%, в то время как у Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 15.15% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 36.41% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.89% | 44.51% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 36.17% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 36.28% | -3.95% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and ^XAU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^XAU has higher volatility (15.15%) compared to UGL (11.02%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs ^XAU's -83.04%.
^XAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и ^XAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор