Сравнение UGL с ^XAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU).
UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UGL и ^XAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и ^XAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
^XAU Philadelphia Gold and Silver Index | 13.79% | 149.51% | 9.14% | 4.00% | -8.75% | -8.14% | 34.86% | 51.32% | -17.13% | 8.13% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UGL показывает доходность 14.36%, а ^XAU немного ниже – 13.79%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции ^XAU по среднегодовой доходности: 20.61% против 18.77% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
^XAU
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 29.50%
- 1 год
- 119.66%
- 3 года*
- 43.63%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 18.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. ^XAU — Ранг доходности на риск
UGL
^XAU
Сравнение UGL c ^XAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | ^XAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.66 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.76 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.97 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 14.42 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.66 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.64 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между UGL и ^XAU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок UGL и ^XAU
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и ^XAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -83.04% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -30.21% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -45.52% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -45.52% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -17.20% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -39.84% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 8.31% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и ^XAU
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 16.56% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 37.63% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 45.31% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 35.68% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 36.62% | -4.43% |