PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с ^XAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и ^XAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index
13.79%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UGL показывает доходность 14.36%, а ^XAU немного ниже – 13.79%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции ^XAU по среднегодовой доходности: 20.61% против 18.77% соответственно.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

^XAU

1 день
4.08%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.79%
6 месяцев
29.50%
1 год
119.66%
3 года*
43.63%
5 лет*
22.72%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

Philadelphia Gold and Silver Index

Доходность на риск

UGL vs. ^XAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGL^XAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.66

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.76

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.97

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

14.42

-5.66

UGL vs. ^XAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа ^XAU равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGL^XAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.66

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.08

+0.34

Корреляция

Корреляция между UGL и ^XAU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Просадки

Сравнение просадок UGL и ^XAU

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и ^XAU.


Загрузка...

Показатели просадок


UGL^XAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-83.04%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-30.21%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-45.52%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-45.52%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-17.20%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-39.84%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

8.31%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и ^XAU

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGL^XAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

16.56%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

37.63%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

45.31%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

35.68%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

36.62%

-4.43%