PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAU с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index) is an index, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, ^XAU returned 14.99%/yr vs 12.98%/yr for GDXJ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^XAU показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции ^XAU превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 14.99% против 12.98% соответственно.

^XAU

1 день
1.46%
1 месяц
4.21%
С начала года
6.15%
6 месяцев
13.80%
1 год
77.23%
3 года*
42.60%
5 лет*
17.52%
10 лет*
14.99%

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XAU и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		6.15%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between ^XAU and GDXJ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between ^XAU and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philadelphia Gold and Silver Index

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с RING^XAU с EPGFX^XAU с SIL
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

^XAU vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAU c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAUGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.32

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.75

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.00

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

4.93

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAU vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAUGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.06

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и GDXJ

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XAUGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-88.66%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-32.92%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-32.92%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-50.99%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-57.77%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-28.36%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.76%

-60.50%

+20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

13.31%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и GDXJ

Текущая волатильность для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) составляет 15.15%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что ^XAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XAUGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

16.69%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.41%

41.33%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.51%

49.77%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

41.09%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

44.05%

-7.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ^XAU and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to ^XAU (15.15%). In terms of maximum drawdown, ^XAU dropped -83.04% vs GDXJ's -88.66%.

^XAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XAU и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор