Сравнение ^XAU с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ^XAU и GDXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^XAU и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^XAU Philadelphia Gold and Silver Index | 13.11% | 149.51% | 9.14% | 4.00% | -8.75% | -8.14% | 34.86% | 51.32% | -17.13% | 8.13% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 7.39% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ^XAU показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции ^XAU превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 19.06% против 17.91% соответственно.
^XAU
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 29.42%
- 1 год
- 117.60%
- 3 года*
- 42.53%
- 5 лет*
- 22.57%
- 10 лет*
- 19.06%
GDXJ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 25.46%
- 1 год
- 120.35%
- 3 года*
- 47.28%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XAU vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
^XAU
GDXJ
Сравнение ^XAU c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^XAU | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 2.37 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.57 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.63 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 12.46 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^XAU | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.37 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ^XAU и GDXJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^XAU и GDXJ
Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и GDXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^XAU | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.04% | -88.66% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -32.92% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.52% | -51.76% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -57.77% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -21.77% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.84% | -60.89% | +21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 9.60% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XAU и GDXJ
Текущая волатильность для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) составляет 16.53%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что ^XAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^XAU | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 19.49% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.62% | 42.60% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 50.98% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 40.57% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 44.46% | -7.85% |