PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAU с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с GDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAU и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		13.79%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		11.94%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAU показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^XAU имеют среднегодовую доходность 18.77%, а акции GDX немного отстают с 18.07%.

^XAU

1 день
4.08%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.79%
6 месяцев
29.50%
1 год
119.66%
3 года*
43.63%
5 лет*
22.72%
10 лет*
18.77%

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philadelphia Gold and Silver Index

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING^XAU с SIL
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

^XAU vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAU c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAUGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.42

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.60

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.58

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.42

12.86

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAU vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAUGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.14

-0.06

Корреляция

Корреляция между ^XAU и GDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и GDX

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и GDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAUGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-80.34%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-30.84%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-46.51%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-49.79%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-17.12%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-40.60%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

8.58%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и GDX

Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 16.56% и 17.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAUGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

17.26%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.63%

38.43%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

46.20%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

35.76%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

37.46%

-0.84%