PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAU с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAU и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		13.79%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAU показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции ^XAU превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 18.77% против 14.11% соответственно.

^XAU

1 день
4.08%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.79%
6 месяцев
29.50%
1 год
119.66%
3 года*
43.63%
5 лет*
22.72%
10 лет*
18.77%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philadelphia Gold and Silver Index

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING^XAU с SIL
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

^XAU vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAUGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

1.89

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.31

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.70

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.42

9.90

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAU vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAUGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.89

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.25

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.63

-0.55

Корреляция

Корреляция между ^XAU и GLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и GLD

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAUGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-45.56%

-37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-19.21%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-21.03%

-24.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-22.00%

-23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-11.71%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-16.17%

-23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

5.25%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и GLD

Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что ^XAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAUGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

10.48%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.63%

24.34%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

27.81%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

17.75%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

15.88%

+20.74%