PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^XAU с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с EPGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

^XAU (PHLX Gold/Silver Sector Index) is an index, while EPGFX (EuroPac Gold Fund) is Gold fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, ^XAU returned 10.61%/yr vs 8.64%/yr for EPGFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^XAU показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у EPGFX с доходностью -9.52%. За последние 10 лет акции ^XAU превзошли акции EPGFX по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.64% соответственно.

^XAU

1 день
-3.80%
1 месяц
-18.72%
6 месяцев
-24.74%
С начала года
-13.21%
1 год
43.39%
3 года*
32.66%
5 лет*
16.65%
10 лет*
10.61%

EPGFX

1 день
-0.94%
1 месяц
-12.87%
6 месяцев
-18.70%
С начала года
-9.52%
1 год
38.57%
3 года*
28.27%
5 лет*
13.49%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XAU и EPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAU
PHLX Gold/Silver Sector Index		-13.21%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		-9.52%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%

Correlation

The correlation between ^XAU and EPGFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.95

The correlation between ^XAU and EPGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Gold/Silver Sector Index

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с RING^XAU с SIL
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с EPGIXEPGFX с FOCPXEPGFX с ^GSPC

Доходность на риск

^XAU vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAU c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^XAUEPGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.96

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.37

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

2.83

-0.04

^XAU vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGFX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и EPGFX

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и EPGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XAUEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-56.70%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.84%

-31.24%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-31.24%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-44.99%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-51.03%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.84%

-31.00%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.73%

-22.07%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.59%

13.78%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и EPGFX

PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU) и EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеют волатильность 11.35% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XAUEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

10.97%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.65%

34.12%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.09%

40.68%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

32.99%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

32.57%

+3.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ^XAU and EPGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^XAU has higher volatility (11.35%) compared to EPGFX (10.97%). In terms of maximum drawdown, ^XAU dropped -83.04% vs EPGFX's -56.70%.

EPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XAU и EPGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор