PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XAU с EPGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с EPGFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и EuroPac Gold Fund (EPGFX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XAU или EPGFX.

Корреляция

Корреляция между ^XAU и EPGFX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.17%
85.91%
^XAU
EPGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XAU:

1.17

EPGFX:

1.23

Коэф-т Сортино

^XAU:

1.69

EPGFX:

1.77

Коэф-т Омега

^XAU:

1.22

EPGFX:

1.22

Коэф-т Кальмара

^XAU:

0.96

EPGFX:

1.19

Коэф-т Мартина

^XAU:

4.20

EPGFX:

4.18

Индекс Язвы

^XAU:

9.52%

EPGFX:

8.85%

Дневная вол-ть

^XAU:

34.15%

EPGFX:

30.03%

Макс. просадка

^XAU:

-83.04%

EPGFX:

-57.97%

Текущая просадка

^XAU:

-18.76%

EPGFX:

-4.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XAU показывает доходность 35.59%, а EPGFX немного ниже – 34.27%. За последние 10 лет акции ^XAU превзошли акции EPGFX по среднегодовой доходности: 9.67% против 9.11% соответственно.

^XAU

С начала года

35.59%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

11.86%

1 год

35.55%

5 лет

9.64%

10 лет

9.67%

EPGFX

С начала года

34.27%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

10.98%

1 год

34.83%

5 лет

7.37%

10 лет

9.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XAU и EPGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг риск-скорректированной доходности ^XAU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XAU c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XAU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XAU: 1.17
EPGFX: 1.23
Коэффициент Сортино ^XAU, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XAU: 1.69
EPGFX: 1.77
Коэффициент Омега ^XAU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XAU: 1.22
EPGFX: 1.22
Коэффициент Кальмара ^XAU, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XAU: 1.78
EPGFX: 1.19
Коэффициент Мартина ^XAU, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XAU: 4.20
EPGFX: 4.18

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGFX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
1.23
^XAU
EPGFX

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и EPGFX

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки EPGFX в -57.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и EPGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.77%
-4.79%
^XAU
EPGFX

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и EPGFX

Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с EuroPac Gold Fund (EPGFX) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что ^XAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
13.62%
^XAU
EPGFX