Сравнение ^XAU с EPGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и EuroPac Gold Fund (EPGFX).
EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ^XAU и EPGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^XAU и EPGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^XAU Philadelphia Gold and Silver Index | 13.11% | 149.51% | 9.14% | 4.00% | -8.75% | -8.14% | 34.86% | 51.32% | -17.13% | 8.13% |
EPGFX EuroPac Gold Fund | 9.52% | 129.06% | 8.51% | 2.31% | -14.00% | -18.06% | 36.99% | 37.25% | -13.85% | 12.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ^XAU показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у EPGFX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции ^XAU превзошли акции EPGFX по среднегодовой доходности: 19.06% против 16.26% соответственно.
^XAU
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 29.42%
- 1 год
- 117.60%
- 3 года*
- 42.53%
- 5 лет*
- 22.57%
- 10 лет*
- 19.06%
EPGFX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 22.64%
- 1 год
- 100.09%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XAU vs. EPGFX — Ранг доходности на риск
^XAU
EPGFX
Сравнение ^XAU c EPGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^XAU | EPGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 2.59 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.76 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.48 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 13.53 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^XAU | EPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.36 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ^XAU и EPGFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^XAU и EPGFX
Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и EPGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^XAU | EPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.04% | -56.70% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -28.88% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.52% | -47.59% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -51.03% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -16.49% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.84% | -22.10% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 7.42% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XAU и EPGFX
Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеют волатильность 16.53% и 15.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^XAU | EPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 15.83% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.62% | 32.57% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 39.19% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 32.15% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 32.66% | +3.95% |