PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^XAU с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с ^DXY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

^XAU (PHLX Gold/Silver Sector Index) and ^DXY (US Dollar Currency Index) are both indexes. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

^XAU

1 день
-0.43%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
-25.12%
С начала года
-13.58%
1 год
43.87%
3 года*
31.65%
5 лет*
16.55%
10 лет*
10.72%

^DXY

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XAU и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAU
PHLX Gold/Silver Sector Index		-13.58%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.13%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Correlation

The correlation between ^XAU and ^DXY is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1985 г.

-0.31

The correlation between ^XAU and ^DXY shifts across timeframes, from -0.43 (5 years) to -0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Gold/Silver Sector Index

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING^XAU с SIL
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с USDU^DXY с XLE

Доходность на риск

^XAU vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAU c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^XAU^DXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

—

—

^XAU vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и ^DXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XAU^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.11%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.73%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и ^DXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XAU^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.09%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

—

—

Часто задаваемые вопросы

^XAU and ^DXY have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XAU и ^DXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор