PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAU с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с ^DXY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и US Dollar Currency Index (^DXY).

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAU и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		13.11%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.69%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAU показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у ^DXY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции ^XAU превзошли акции ^DXY по среднегодовой доходности: 19.06% против 0.56% соответственно.

^XAU

1 день
-0.60%
1 месяц
-10.25%
С начала года
13.11%
6 месяцев
29.42%
1 год
117.60%
3 года*
42.53%
5 лет*
22.57%
10 лет*
19.06%

^DXY

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.18%
1 год
-3.68%
3 года*
-0.69%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philadelphia Gold and Silver Index

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING^XAU с SIL
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE^DXY с EEFT

Доходность на риск

^XAU vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAU c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAU^DXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

-0.51

+3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

-0.65

+3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.92

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.16

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

-0.28

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAU vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ^DXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAU^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-0.51

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.08

+0.16

Корреляция

Корреляция между ^XAU и ^DXY составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и ^DXY

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и ^DXY.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAU^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-45.13%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-6.82%

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-15.68%

-29.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-15.68%

-29.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-23.09%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-28.18%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

3.18%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и ^DXY

Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что ^XAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAU^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

2.17%

+14.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.62%

3.97%

+33.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

7.06%

+38.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.67%

7.00%

+28.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.61%

6.53%

+30.08%