PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAU с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с RING

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING).

RING - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAU и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		13.79%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		12.19%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAU показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у RING с доходностью 12.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^XAU имеют среднегодовую доходность 18.77%, а акции RING немного отстают с 18.50%.

^XAU

1 день
4.08%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.79%
6 месяцев
29.50%
1 год
119.66%
3 года*
43.63%
5 лет*
22.72%
10 лет*
18.77%

RING

1 день
4.61%
1 месяц
-16.59%
С начала года
12.19%
6 месяцев
26.66%
1 год
117.81%
3 года*
50.83%
5 лет*
26.12%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philadelphia Gold and Silver Index

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с SIL
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с GOLDRING с AUMIRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

^XAU vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAU c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAURINGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.53

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.66

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.91

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.42

13.93

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAU vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RING равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAURINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.13

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^XAU и RING составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и RING

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, примерно равная максимальной просадке RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и RING.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAURINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-79.47%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-30.11%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-47.94%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-52.04%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-16.90%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-47.74%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

8.45%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и RING

Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеют волатильность 16.56% и 16.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAURINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

16.89%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.63%

38.80%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

46.82%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

35.87%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

36.87%

-0.25%