График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Philadelphia Gold and Silver Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) показал доход в 9.33% с начала года и 111.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XAU составила 18.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Philadelphia Gold and Silver Index
- 1 день
- 7.08%
- 1 месяц
- -20.44%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 111.25%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 18.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +53.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^XAU закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.70% | 23.03% | -20.44% | 9.33% | |||||||||
| 2025 | 12.25% | 0.86% | 14.05% | 5.84% | 2.52% | 6.98% | -0.70% | 21.97% | 19.28% | -5.87% | 16.06% | 5.45% | 149.51% |
| 2024 | -9.67% | -7.20% | 20.53% | 5.08% | 8.77% | -5.37% | 10.89% | 1.04% | 3.13% | 1.56% | -6.66% | -8.83% | 9.14% |
| 2023 | 10.47% | -14.82% | 15.58% | 1.93% | -8.65% | -1.93% | 5.86% | -7.24% | -8.81% | 3.51% | 10.88% | 1.90% | 4.00% |
| 2022 | -5.62% | 14.24% | 10.93% | -9.98% | -9.71% | -13.70% | -2.15% | -9.82% | 2.92% | 2.38% | 16.86% | 0.11% | -8.75% |
| 2021 | -3.88% | -5.63% | 2.75% | 5.76% | 15.36% | -13.90% | 1.84% | -6.75% | -11.26% | 8.95% | 0.47% | 1.71% | -8.14% |
Метрики бенчмарка
Philadelphia Gold and Silver Index: годовая альфа составляет 5.67%, бета — 0.45, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 21.12.1983.
- Этот индекс участвовал в 63.67% снижения S&P 500 Index, но только в 44.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.67%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 44.79%
- Участие в снижении
- 63.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^XAU имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^XAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 0.90 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.39 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.40 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 6.61 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^XAU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Philadelphia Gold and Silver Index показал максимальную просадку в 83.04%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2399 торговых сессий.
Текущая просадка Philadelphia Gold and Silver Index составляет 20.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.04% | 11 апр. 2011 г. | 1201 | 19 янв. 2016 г. | 2399 | 7 авг. 2025 г. | 3600 |
| -73.13% | 21 сент. 1987 г. | 3329 | 17 нояб. 2000 г. | 1358 | 19 апр. 2006 г. | 4687 |
| -68.81% | 17 мар. 2008 г. | 157 | 27 окт. 2008 г. | 489 | 6 окт. 2010 г. | 646 |
| -56.14% | 6 мар. 1984 г. | 605 | 25 июл. 1986 г. | 181 | 13 апр. 1987 г. | 786 |
| -30.21% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...