PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Philadelphia Gold and Silver Index

Популярные сравнения: ^XAU с GOLD.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Philadelphia Gold and Silver Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.73%
15.17%
^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Philadelphia Gold and Silver Index показал доход в 9.53% с начала года и 11.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Philadelphia Gold and Silver Index составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.53%13.65%
1 месяц-2.39%3.82%
6 месяцев13.73%15.17%
1 год11.38%24.08%
5 лет (среднегодовая)12.72%13.46%
10 лет (среднегодовая)4.09%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.67%-7.20%20.53%5.08%8.77%9.53%
202310.47%-14.82%15.58%1.93%-8.65%-1.93%5.86%-7.24%-8.81%3.51%10.88%1.90%4.00%
2022-5.07%14.24%10.93%-9.98%-9.71%-13.70%-2.15%-9.82%2.92%2.38%16.86%0.11%-8.22%
2021-3.88%-5.63%2.75%5.76%15.36%-13.90%1.84%-6.75%-11.26%8.95%0.47%1.12%-8.68%
2020-2.79%-9.42%-16.14%43.99%5.65%7.54%19.64%-0.21%-7.22%-1.93%-3.99%7.03%34.86%
20197.98%-0.59%0.67%-6.81%-1.60%20.15%4.17%12.94%-10.69%8.17%-0.10%11.93%51.32%
20182.80%-10.71%3.64%0.04%2.67%-2.08%-5.26%-14.31%-1.60%-1.38%0.28%9.62%-17.13%
201716.36%-7.82%-0.96%-0.80%0.35%-3.13%5.62%5.63%-6.07%-4.08%-2.19%7.37%8.13%
20161.46%39.08%8.75%33.58%-13.21%21.17%12.95%-18.24%4.25%-7.50%-8.13%-1.28%74.08%
201515.44%-3.10%-14.87%11.25%-4.35%-9.41%-24.66%1.81%-4.50%11.24%-10.30%-1.84%-34.14%
20147.80%9.75%-8.39%1.16%-7.80%18.58%-1.97%3.44%-20.69%-20.01%5.41%0.57%-18.27%
2013-9.61%-10.32%1.13%-19.45%-1.83%-16.03%9.54%4.75%-9.69%1.77%-9.06%-2.67%-49.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^XAU среди indices на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^XAU, с текущим значением в 2626
^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^XAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XAU, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XAU, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XAU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XAU, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XAU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.26

Коэффициент Шарпа

Philadelphia Gold and Silver Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.36
2.20
^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-39.87%
0
^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Philadelphia Gold and Silver Index показал максимальную просадку в 83.04%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Philadelphia Gold and Silver Index составляет 39.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.04%11 апр. 2011 г.120119 янв. 2016 г.
-73.13%21 сент. 1987 г.332917 нояб. 2000 г.135819 апр. 2006 г.4687
-68.81%17 мар. 2008 г.15727 окт. 2008 г.4896 окт. 2010 г.646
-56.14%6 мар. 1984 г.60525 июл. 1986 г.18113 апр. 1987 г.786
-28.79%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.32020 сент. 2007 г.343

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Philadelphia Gold and Silver Index составляет 11.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.73%
2.51%
^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index)
Benchmark (^GSPC)