PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The PHLX Gold/Silver Sector Index is a capitalization-weighted Nasdaq index composed of companies involved in the gold or silver mining industry. The index began on January 19, 1979.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Gold/Silver Sector Index

Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING^XAU с SIL^XAU с SGDM^XAU с UGL

Доходность

График доходности ^XAU

PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU) снизился на 8.4% с начала года. Текущая цена акции ^XAU — $313. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^XAU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,207.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU) показал доход в -8.44% с начала года и 53.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XAU составила 12.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

PHLX Gold/Silver Sector Index

1 день
-4.10%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-12.46%
1 год
53.77%
3 года*
38.37%
5 лет*
17.16%
10 лет*
12.83%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^XAU по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 дек. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +53.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ^XAU закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -18.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202611.70%23.03%-20.44%-4.28%3.98%-15.86%-8.44%
202512.25%0.86%14.05%5.84%2.52%6.98%-0.70%21.97%19.28%-5.87%16.06%5.45%149.51%
2024-9.67%-7.20%20.53%5.08%8.77%-5.37%10.89%1.04%3.13%1.56%-6.66%-8.83%9.14%
202310.47%-14.82%15.58%1.93%-8.65%-1.93%5.86%-7.24%-8.81%3.51%10.88%1.90%4.00%
2022-5.62%14.24%10.93%-9.98%-9.71%-13.70%-2.15%-9.82%2.92%2.38%16.86%0.11%-8.75%
2021-3.88%-5.63%2.75%5.76%15.36%-13.90%1.84%-6.75%-11.26%8.95%0.47%1.71%-8.14%

Метрики бенчмарка

PHLX Gold/Silver Sector Index has an annualized alpha of 5.10%, beta of 0.45, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 1983.

  • This index participated in 65.89% of S&P 500 Index downside but only 44.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.05 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.05 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.10%
Бета
0.45
R²
0.05
Участие в росте
44.18%
Участие в снижении
65.89%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^XAU имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск ^XAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^XAUБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.67

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.29

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.29

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

10.15

-6.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PHLX Gold/Silver Sector Index показал максимальную просадку в 83.04%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2402 торговые сессии.

Текущая просадка PHLX Gold/Silver Sector Index составляет 33.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2016 года2016
-83.04%янв. 2016 г.
4y 9mo9y 6mo
14y 4moапр. 2011 г. - авг. 2025 г.
Крах доткомов2000–2002
-73.13%нояб. 2000 г.
13y 2mo5y 5mo
18y 7moсент. 1987 г. - апр. 2006 г.
Финансовый кризис2007–2009
-68.15%окт. 2008 г.
7mo 14d1y 11mo
2y 6moмарт 2008 г. - окт. 2010 г.
Медвежий рынок 1986 года1986
-56.14%июль 1986 г.
2y 4mo8mo 22d
3y 1moмарт 1984 г. - апр. 1987 г.
Медвежий рынок 2026 года2026
-33.81%июнь 2026 г.
3mo 10d—
3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас

Показатели просадок

^XAUБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-56.78%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.81%

-9.10%

-24.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.81%

-18.90%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-25.43%

-20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-33.92%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.37%

-3.31%

-30.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.74%

-10.71%

-29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

2.05%

+11.29%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^XAU

Добавьте PHLX Gold/Silver Sector Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^XAU