Сравнение UGI с WTRG
UGI (UGI Corporation) and WTRG (Essential Utilities, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — UGI in Utilities - Regulated Gas, WTRG in Utilities - Regulated Water. Over the past 10 years, UGI returned 1.32%/yr vs 3.78%/yr for WTRG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGI и WTRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям WTRG по среднегодовой доходности: 1.32% против 3.78% соответственно.
UGI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 1.32%
WTRG
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение доходности по годам UGI и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | -4.93% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 0.31% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Correlation
The correlation between UGI and WTRG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.35 |
The correlation between UGI and WTRG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UGI:
$7.76B
WTRG:
$10.72B
UGI:
$2.91
WTRG:
$1.97
UGI:
11.97
WTRG:
19.17
UGI:
0.22
WTRG:
2.69
UGI:
1.04
WTRG:
4.18
UGI:
1.43
WTRG:
1.55
UGI:
$7.36B
WTRG:
$2.55B
UGI:
$2.23B
WTRG:
$862.18M
UGI:
$1.19B
WTRG:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGI vs. WTRG — Ранг доходности на риск
UGI
WTRG
Сравнение UGI c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGI | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.28 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGI и WTRG
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и WTRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGI | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -47.95% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -12.16% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -23.80% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -36.53% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -39.62% | -19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -19.04% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -12.15% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 5.95% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и WTRG
UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGI | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.21% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 15.41% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 21.10% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 22.33% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 24.90% | +3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и WTRG
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности WTRG в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 4.30% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.63% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGI и WTRG
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 758.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
UGI and WTRG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGI has higher volatility (6.74%) compared to WTRG (6.21%). In terms of maximum drawdown, UGI dropped -59.54% vs WTRG's -47.95%.
WTRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGI и WTRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор