Сравнение UGI с AVA
UGI (UGI Corporation) and AVA (Avista Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — UGI in Utilities - Regulated Gas, AVA in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, UGI returned 1.19%/yr vs 4.20%/yr for AVA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGI и AVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у AVA с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям AVA по среднегодовой доходности: 1.19% против 4.20% соответственно.
UGI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -6.27%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 1.19%
AVA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение доходности по годам UGI и AVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | -7.27% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
AVA Avista Corporation | 10.55% | 10.68% | 7.84% | -15.31% | 8.79% | 10.27% | -13.10% | 17.28% | -15.07% | 32.87% |
Correlation
The correlation between UGI and AVA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.39 |
The correlation between UGI and AVA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UGI:
$7.65B
AVA:
$3.43B
UGI:
$2.91
AVA:
$2.53
UGI:
11.80
AVA:
16.46
UGI:
0.21
AVA:
5.36
UGI:
1.03
AVA:
2.52
UGI:
1.41
AVA:
1.23
UGI:
$7.36B
AVA:
$1.35B
UGI:
$2.23B
AVA:
$711.00M
UGI:
$1.19B
AVA:
$455.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGI vs. AVA — Ранг доходности на риск
UGI
AVA
Сравнение UGI c AVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Avista Corporation (AVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGI | AVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.75 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 4.45 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGI | AVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.98 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UGI и AVA
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки AVA в -78.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и AVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGI | AVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -78.86% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -9.89% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.65% | -25.67% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -28.74% | -25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -37.17% | -22.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.71% | -1.10% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -21.83% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 3.87% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и AVA
UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Avista Corporation (AVA) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGI | AVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 6.09% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 13.14% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 17.77% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 21.56% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 25.46% | +3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и AVA
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности AVA в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 4.72% | 5.09% | 5.19% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% |
UGI UGI Corporation | 4.37% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и AVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Avista Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UGI and AVA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGI has higher volatility (10.83%) compared to AVA (6.09%). In terms of maximum drawdown, UGI dropped -59.54% vs AVA's -78.86%.
AVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGI и AVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор