Сравнение UGI с AVA

С начала года, UGI показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у AVA с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям AVA по среднегодовой доходности: 2.59% против 6.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Avista Corporation (AVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVA равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и AVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AVA в 4.66%

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки AVA в -82.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и AVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Avista Corporation (AVA) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Avista Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.