Сравнение UGI с AVA
UGI (UGI Corporation) and AVA (Avista Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — UGI in Utilities - Regulated Gas, AVA in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, UGI returned 1.08%/yr vs 3.26%/yr for AVA. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UGI и AVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у AVA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям AVA по среднегодовой доходности: 1.08% против 3.26% соответственно.
UGI
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -10.15%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 1.08%
- Всё время*
- 11.63%
AVA
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 3.26%
- Всё время*
- 8.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.86M | $24.49M | $30.88M | |
| $47.88M | $45.30M | $57.51M |
Сравнение доходности по годам UGI и AVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | -3.04% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
AVA Avista Corporation | 3.19% | 10.68% | 7.84% | -15.31% | 8.79% | 10.27% | -13.10% | 17.28% | -15.07% | 32.87% |
Correlation
The correlation between UGI and AVA is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.39 |
The correlation between UGI and AVA shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UGI:
$7.62B
AVA:
$3.21B
UGI:
$2.89
AVA:
$2.77
UGI:
12.30
AVA:
14.04
UGI:
0.22
AVA:
4.57
UGI:
1.07
AVA:
1.66
UGI:
1.46
AVA:
1.14
UGI:
$7.36B
AVA:
$1.92B
UGI:
$2.23B
AVA:
$794.00M
UGI:
$1.19B
AVA:
$690.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGI vs. AVA — Ранг доходности на риск
UGI
AVA
Сравнение UGI c AVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Avista Corporation (AVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGI | AVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.67 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 1.69 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGI и AVA
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки AVA в -78.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и AVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGI | AVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -78.86% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -9.89% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -14.99% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -28.74% | -25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -37.17% | -22.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -8.46% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -21.75% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 4.04% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и AVA
Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 4.43%, в то время как у Avista Corporation (AVA) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGI | AVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.16% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 14.93% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 19.12% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 21.65% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 25.56% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и AVA
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности AVA в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 5.06% | 5.09% | 5.19% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% |
UGI UGI Corporation | 4.22% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и AVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Avista Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGI и AVA
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avista Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 413.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 758.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
AVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avista Corporation сообщила об операционной прибыли в 54.00M при выручке в 413.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
AVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avista Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.00M при выручке в 413.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
UGI and AVA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVA has higher volatility (5.16%) compared to UGI (4.43%). In terms of maximum drawdown, UGI dropped -59.54% vs AVA's -78.86%.
AVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGI и AVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор