Сравнение UGI с DVN
UGI (UGI Corporation) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. UGI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, UGI returned 1.32%/yr vs 5.51%/yr for DVN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGI и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 1.32% против 5.51% соответственно.
UGI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 1.32%
DVN
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам UGI и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | -4.93% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
DVN Devon Energy Corporation | 18.12% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between UGI and DVN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between UGI and DVN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UGI:
$2.91
DVN:
$4.54
UGI:
11.97
DVN:
9.42
UGI:
0.22
DVN:
0.72
UGI:
1.04
DVN:
1.65
UGI:
$7.36B
DVN:
$12.24B
UGI:
$2.23B
DVN:
$2.67B
UGI:
$1.19B
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGI vs. DVN — Ранг доходности на риск
UGI
DVN
Сравнение UGI c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGI | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.93 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.93 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGI и DVN
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGI | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -94.93% | +35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -18.53% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -49.22% | +23.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -61.45% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -88.51% | +28.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -44.92% | +26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -35.94% | +23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 7.23% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и DVN
Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 6.74%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGI | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 11.90% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 25.87% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 34.01% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 40.97% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 49.57% | -21.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и DVN
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DVN в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.43% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
UGI UGI Corporation | 4.30% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGI и DVN
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 758.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
UGI and DVN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (11.90%) compared to UGI (6.74%). In terms of maximum drawdown, UGI dropped -59.54% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGI и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор