PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGI с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UGI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UGI Corporation (UGI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGI
UGI Corporation		-2.65%38.35%21.93%-29.83%-16.13%35.43%-19.36%-13.24%15.95%3.99%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, UGI показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.35% против 12.25% соответственно.

UGI

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
12.21%
3 года*
6.74%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.35%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UGI Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с UGI:
UGI с WTRGUGI с AVAUGI с AQN.TOUGI с DVNUGI с ^GSPCUGI с NEEUGI с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

UGI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGI
Ранг доходности на риск UGI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.88

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

3.55

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.74

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.84

-0.41

Корреляция

Корреляция между UGI и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGI и SCHD

Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGI
UGI Corporation		4.16%4.01%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок UGI и SCHD

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

UGISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.54%

-33.37%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.74%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-16.85%

-36.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.54%

-33.37%

-26.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-3.43%

-13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-3.34%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

3.75%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UGI и SCHD

UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.33%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

7.96%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

15.69%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

14.40%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

16.70%

+11.58%