Сравнение UGI с CRK
UGI (UGI Corporation) and CRK (Comstock Resources, Inc.) are both stocks. UGI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while CRK operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, UGI returned 1.19%/yr vs 13.13%/yr for CRK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGI и CRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -40.34%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: 1.19% против 13.13% соответственно.
UGI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -6.27%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 1.19%
CRK
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -40.34%
- 6 месяцев
- -48.45%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам UGI и CRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | -7.27% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
CRK Comstock Resources, Inc. | -40.34% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
Correlation
The correlation between UGI and CRK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between UGI and CRK shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UGI:
$7.65B
CRK:
$4.03B
UGI:
$2.91
CRK:
$2.23
UGI:
11.80
CRK:
6.21
UGI:
0.21
CRK:
0.03
UGI:
1.03
CRK:
2.02
UGI:
1.41
CRK:
1.46
UGI:
$7.36B
CRK:
$2.01B
UGI:
$2.23B
CRK:
$1.01B
UGI:
$1.19B
CRK:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGI vs. CRK — Ранг доходности на риск
UGI
CRK
Сравнение UGI c CRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGI | CRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.73 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.16 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGI | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.72 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.02 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок UGI и CRK
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и CRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGI | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -99.32% | +39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -57.12% | +37.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.65% | -57.12% | +27.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -64.25% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -68.63% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.71% | -96.44% | +75.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -62.62% | +49.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 36.19% | -28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и CRK
Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 10.83%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGI | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 20.06% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 42.67% | -25.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 58.42% | -35.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 58.18% | -30.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 68.66% | -40.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и CRK
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как CRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGI UGI Corporation | 4.37% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и CRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGI и CRK
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 758.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
UGI and CRK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (20.06%) compared to UGI (10.83%). In terms of maximum drawdown, UGI dropped -59.54% vs CRK's -99.32%.
UGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGI и CRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор