Сравнение UGI с NEE
UGI (UGI Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — UGI in Utilities - Regulated Gas, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, UGI returned 1.32%/yr vs 13.86%/yr for NEE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGI и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 1.32% против 13.86% соответственно.
UGI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 1.32%
NEE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам UGI и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | -4.93% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 10.96% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between UGI and NEE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.46 |
The correlation between UGI and NEE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UGI:
$2.91
NEE:
$5.27
UGI:
11.97
NEE:
16.63
UGI:
0.22
NEE:
0.84
UGI:
1.04
NEE:
4.87
UGI:
$7.36B
NEE:
$27.93B
UGI:
$2.23B
NEE:
$13.35B
UGI:
$1.19B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGI vs. NEE — Ранг доходности на риск
UGI
NEE
Сравнение UGI c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGI | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.84 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.88 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGI и NEE
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -47.81% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -14.53% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -34.57% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -44.97% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -44.97% | -14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -9.61% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -8.93% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 5.46% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и NEE
UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.41% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 16.72% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 23.59% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 26.92% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 25.50% | +3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и NEE
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности NEE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.95% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
UGI UGI Corporation | 4.30% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGI и NEE
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 758.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
UGI and NEE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGI has higher volatility (6.74%) compared to NEE (6.41%). In terms of maximum drawdown, UGI dropped -59.54% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGI и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор