Сравнение UGI с ^GSPC
UGI (UGI Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, UGI returned 1.32%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGI и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.32% против 13.70% соответственно.
UGI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 1.32%
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам UGI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | -4.93% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between UGI and ^GSPC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between UGI and ^GSPC has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UGI
^GSPC
Сравнение UGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.29 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.15 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGI и ^GSPC
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -56.78% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -9.10% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -18.90% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -25.43% | -28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -33.92% | -25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -3.31% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -10.71% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 2.05% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и ^GSPC
UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.87% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 9.90% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 12.54% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 17.00% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 18.08% | +10.42% |
Часто задаваемые вопросы
UGI and ^GSPC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGI has higher volatility (6.74%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, UGI dropped -59.54% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор