PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UGI с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности UGI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UGI Corporation (UGI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGI
UGI Corporation		-0.76%38.35%21.93%-29.83%-16.13%35.43%-19.36%-13.24%15.95%3.99%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, UGI показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.75% против 12.29% соответственно.

UGI

1 день
1.94%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
15.67%
1 год
13.67%
3 года*
8.03%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.75%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UGI Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с UGI:
UGI с SCHDUGI с WTRGUGI с AVAUGI с AQN.TOUGI с DVNUGI с NEEUGI с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

UGI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGI
Ранг доходности на риск UGI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.88

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

6.43

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между UGI и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок UGI и ^GSPC

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

UGI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.54%

-56.78%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-9.10%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-25.43%

-28.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.54%

-33.92%

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-5.67%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-10.75%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.62%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UGI и ^GSPC

UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.29%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

9.55%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

18.33%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

16.90%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

18.04%

+10.24%