PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UGI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGI и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UGI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,159.44%
1,942.57%
UGI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGI:

1.76

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

UGI:

2.64

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

UGI:

1.35

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

UGI:

0.98

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

UGI:

9.13

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

UGI:

5.68%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

UGI:

29.55%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

UGI:

-59.54%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UGI:

-26.59%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, UGI показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.92% против 9.68% соответственно.


UGI

С начала года

18.77%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

36.67%

1 год

48.10%

5 лет

8.13%

10 лет

2.92%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UGI
Ранг риск-скорректированной доходности UGI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UGI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UGI: 1.76
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино UGI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UGI: 2.64
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега UGI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UGI: 1.35
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара UGI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
UGI: 0.98
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина UGI, с текущим значением в 9.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UGI: 9.13
^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
0.24
UGI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UGI и ^GSPC

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.59%
-14.02%
UGI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UGI и ^GSPC

Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 8.64%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.64%
13.60%
UGI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab