PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UGI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGI и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности UGI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
27.83%
7.94%
UGI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGI:

1.31

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

UGI:

2.21

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

UGI:

1.28

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

UGI:

0.78

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

UGI:

7.47

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

UGI:

5.74%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

UGI:

32.69%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

UGI:

-59.54%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UGI:

-34.12%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, UGI показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.12% против 11.36% соответственно.


UGI

С начала года

6.59%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

27.83%

1 год

44.66%

5 лет

-2.99%

10 лет

1.12%

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UGI
Ранг риск-скорректированной доходности UGI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UGI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.312.06
Коэффициент Сортино UGI, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.212.74
Коэффициент Омега UGI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.38
Коэффициент Кальмара UGI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.783.13
Коэффициент Мартина UGI, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.4712.84
UGI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.31
2.06
UGI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UGI и ^GSPC

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-34.12%
-1.54%
UGI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UGI и ^GSPC

UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.38%
5.07%
UGI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab