Сравнение UGE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UGE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.72% против 14.14% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и VOO
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
UGE vs. VOO — Ранг доходности на риск
UGE
VOO
Сравнение UGE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.01 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.53 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.55 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.31 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.01 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UGE и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и VOO
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и VOO
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -33.99% | -37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -11.98% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -24.52% | -32.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -33.99% | -23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -5.55% | -32.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -3.72% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 2.55% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и VOO
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.34% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 9.47% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 18.11% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 16.82% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 17.99% | +14.98% |