PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с XLP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 8.64%/yr vs 7.51%/yr for XLP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UGE charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности UGE и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 8.64% против 7.51% соответственно.

UGE

1 день
4.14%
1 месяц
-1.77%
С начала года
14.78%
6 месяцев
15.31%
1 год
3.62%
3 года*
5.87%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
8.64%

XLP

1 день
1.87%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.37%
1 год
5.70%
3 года*
7.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		14.78%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		9.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between UGE and XLP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.74

Over the past year, UGE and XLP have become more correlated (0.99) than their long-term average of 0.74, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UGE и XLP

Секторы
UGE
XLP

Потребительский защитный сектор

99.0%
99.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
XLP
99.0%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
XLP
1.0%

Сырьевые материалы

UGE

-

XLP

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

XLP

-

Энергетика

UGE

-

XLP

-

Финансовые услуги

UGE

-

XLP

-

Здравоохранение

UGE

-

XLP

-

Промышленность

UGE

-

XLP

-

Недвижимость

UGE

-

XLP

-

Технологии

UGE

-

XLP

-

Коммунальные услуги

UGE

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с MSFTUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPYUGE с IYK
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

UGE vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.44

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.72

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.59

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

1.12

-0.79

UGE vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и XLP

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-35.90%

-35.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-9.69%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-12.39%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-16.30%

-40.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-24.51%

-32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-5.82%

-29.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-7.06%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

5.09%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и XLP

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

5.13%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

10.52%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

13.13%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

13.36%

+18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

14.77%

+18.36%

Сравнение комиссий UGE и XLP

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и XLP

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности XLP в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.12%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UGE and XLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UGE has higher volatility (10.36%) compared to XLP (5.13%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, UGE leads with 8.64% vs 7.51% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGE has performed better with a 8.64% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

XLP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.12% for UGE.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор