PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGE с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

UGE и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UGE и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		10.58%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 7.86% против 7.17% соответственно.

UGE

1 день
0.60%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.04%
1 год
-1.93%
3 года*
3.56%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
7.86%

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с MSFTUGE с COSTUGE с SPYUGE с SPUUUGE с RXLUGE с XLY
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Сравнение комиссий UGE и XLP

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

UGE vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.23

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.42

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.49

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

1.19

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между UGE и XLP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и XLP

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности XLP в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.20%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок UGE и XLP

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

UGEXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-35.90%

-35.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-9.69%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-16.30%

-40.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-24.51%

-32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-8.41%

-29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-7.06%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

4.03%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и XLP

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGEXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

3.93%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

9.34%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

13.90%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

13.14%

+18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

14.69%

+18.29%