PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с UWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while UWM tracks the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.78%/yr vs 11.84%/yr for UWM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 28.31%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.84% соответственно.

UGE

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.18%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.68%
1 год
0.71%
3 года*
5.80%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
7.78%

UWM

1 день
1.69%
1 месяц
-0.87%
С начала года
28.31%
6 месяцев
23.79%
1 год
67.60%
3 года*
22.44%
5 лет*
0.46%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		11.48%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		28.31%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between UGE and UWM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.58

Over the past year, the correlation between UGE and UWM has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UGE и UWM

Секторы
UGE
UWM

Потребительский защитный сектор

99.0%
2.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
UWM
2.4%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
UWM
8.4%

Сырьевые материалы

UGE

-

UWM
4.8%

Коммуникационные услуги

UGE

-

UWM
2.4%

Энергетика

UGE

-

UWM
6.1%

Финансовые услуги

UGE

-

UWM
15.8%

Здравоохранение

UGE

-

UWM
16.5%

Промышленность

UGE

-

UWM
17.7%

Недвижимость

UGE

-

UWM
6.1%

Технологии

UGE

-

UWM
17.0%

Коммунальные услуги

UGE

-

UWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO

Доходность на риск

UGE vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.76

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.33

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

3.05

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

10.39

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа UWM равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.76

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.14

+0.20

Просадки

Сравнение просадок UGE и UWM

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-88.21%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-22.28%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-49.79%

+24.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-61.62%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-71.46%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.02%

-6.15%

-30.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-30.87%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

6.52%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и UWM

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.15%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

13.04%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

27.80%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

38.72%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

45.12%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

46.14%

-13.04%

Сравнение комиссий UGE и UWM

И UGE, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и UWM

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности UWM в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.19%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.80%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UGE and UWM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWM has higher volatility (13.04%) compared to UGE (8.15%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 11.84% vs 7.78% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 11.84% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and UWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.80% for UWM.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор