Сравнение UGE с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UGE и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 7.72% против -72.80% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и UVXY
И UGE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UGE
UVXY
Сравнение UGE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.51 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.30 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.66 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.80 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.51 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.64 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.64 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.67 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между UGE и UVXY составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и UVXY
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и UVXY
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -100.00% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -85.64% | +66.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -99.77% | +43.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -100.00% | +42.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -100.00% | +61.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -98.53% | +79.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 71.09% | -62.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 45.03% | -37.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 71.80% | -53.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 113.07% | -85.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 105.47% | -74.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 114.51% | -81.54% |