PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.73%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 7.73% против -72.73% соответственно.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UGE and UVXY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between UGE and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UGE vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.88

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-1.67

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.81

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.97

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-1.33

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.88

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.66

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.64

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.68

+1.01

Просадки

Сравнение просадок UGE и UVXY

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-100.00%

+28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-76.19%

+57.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-95.25%

+70.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-99.69%

+43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-100.00%

+42.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-100.00%

+61.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-98.55%

+79.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

55.83%

-45.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.52%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

12.26%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

62.79%

-43.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

84.51%

-59.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

103.82%

-72.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

113.81%

-80.74%

Сравнение комиссий UGE и UVXY

И UGE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и UVXY

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGE and UVXY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UGE (7.52%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UGE leads with 7.73% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGE has performed better with a 7.73% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for UVXY.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор