Сравнение UGE с UVXY
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.85%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGE и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 7.85% против -72.05% соответственно.
UGE
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 19.60%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 7.85%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UGE и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 19.60% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UGE and UVXY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.47 |
The correlation between UGE and UVXY shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UGE
UVXY
Сравнение UGE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.99 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -1.48 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGE и UVXY
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -100.00% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -73.88% | +54.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -95.42% | +70.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -99.75% | +43.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -100.00% | +42.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -100.00% | +67.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -98.76% | +79.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 49.56% | -38.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 12.48%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 17.16% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 66.78% | -44.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 85.47% | -57.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 103.82% | -72.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 112.00% | -78.83% |
Сравнение комиссий UGE и UVXY
И UGE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и UVXY
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.05% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and UVXY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UGE (12.48%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UGE leads with 7.85% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGE has performed better with a 7.85% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGE and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for UVXY.
UGE is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGE и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор