PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с SSO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.93%/yr vs 23.72%/yr for SSO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UGE charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности UGE и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 7.93% против 23.72% соответственно.

UGE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.24%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.92%
1 год
7.49%
3 года*
6.01%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
7.93%

SSO

1 день
3.00%
1 месяц
-4.26%
С начала года
15.03%
6 месяцев
13.00%
1 год
38.24%
3 года*
32.66%
5 лет*
18.00%
10 лет*
23.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		16.64%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.03%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between UGE and SSO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.64

The correlation between UGE and SSO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и SSO

Секторы
UGE
SSO

Потребительский защитный сектор

99.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

24.0%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

26.4%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
SSO
3.1%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
SSO
6.4%

Сырьевые материалы

UGE

-

SSO
1.2%

Коммуникационные услуги

UGE

-

SSO
6.8%

Энергетика

UGE

-

SSO
2.1%

Финансовые услуги

UGE

-

SSO
24.0%

Здравоохранение

UGE

-

SSO
5.6%

Промышленность

UGE

-

SSO
5.3%

Недвижимость

UGE

-

SSO
1.2%

Технологии

UGE

-

SSO
26.4%

Коммунальные услуги

UGE

-

SSO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с COSTUGE с SPY
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

UGE vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGESSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.54

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.07

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.12

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

8.79

-8.10

UGE vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и SSO

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGESSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-84.67%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-18.17%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-35.21%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-46.73%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-59.34%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.11%

-4.99%

-29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-19.52%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

4.36%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и SSO

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеют волатильность 10.20% и 10.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGESSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

10.01%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

19.76%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

24.96%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

33.87%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

35.88%

-2.81%

Сравнение комиссий UGE и SSO

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и SSO

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SSO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.68%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.10%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and SSO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (10.20%) compared to SSO (10.01%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.72% vs 7.93% for UGE. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 10.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.72% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

UGE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.68% for SSO.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор