Сравнение UGE с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UGE и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 10.58% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 7.86% против 21.06% соответственно.
UGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 7.86%
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и SSO
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UGE vs. SSO — Ранг доходности на риск
UGE
SSO
Сравнение UGE c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.73 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.23 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.20 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 5.18 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.73 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.46 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UGE и SSO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и SSO
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.20% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и SSO
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -84.67% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -23.17% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -46.73% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -59.34% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -13.46% | -24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -19.72% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 5.38% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 10.60% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 18.95% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 36.45% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 33.66% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 35.86% | -2.88% |