PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с SAA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 8.80%/yr vs 12.47%/yr for SAA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 37.82%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.47% соответственно.

UGE

1 день
1.08%
1 месяц
1.97%
С начала года
18.88%
6 месяцев
15.24%
1 год
7.12%
3 года*
7.90%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
8.80%

SAA

1 день
2.03%
1 месяц
11.96%
С начала года
37.82%
6 месяцев
30.48%
1 год
65.40%
3 года*
18.49%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		18.88%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		37.82%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between UGE and SAA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.57

Over the past year, the correlation between UGE and SAA has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UGE и SAA

Секторы
UGE
SAA

Потребительский защитный сектор

99.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
13.4%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Энергетика

-

5.9%

Финансовые услуги

-

16.9%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

15.5%

Недвижимость

-

7.7%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
SAA
3.5%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
SAA
13.4%

Сырьевые материалы

UGE

-

SAA
5.1%

Коммуникационные услуги

UGE

-

SAA
3.6%

Энергетика

UGE

-

SAA
5.9%

Финансовые услуги

UGE

-

SAA
16.9%

Здравоохранение

UGE

-

SAA
11.0%

Промышленность

UGE

-

SAA
15.5%

Недвижимость

UGE

-

SAA
7.7%

Технологии

UGE

-

SAA
15.5%

Коммунальные услуги

UGE

-

SAA
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL

Доходность на риск

UGE vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGESAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.81

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.49

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.61

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

11.75

-11.08

UGE vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SAA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и SAA

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGESAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-87.39%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-18.21%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-50.84%

+26.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-55.37%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-74.54%

+17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

0.00%

-32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-27.38%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

5.60%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и SAA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.67%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGESAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

9.77%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

24.21%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

36.26%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

43.58%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

46.15%

-13.04%

Сравнение комиссий UGE и SAA

И UGE, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и SAA

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SAA в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.05%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and SAA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.77%) compared to UGE (8.67%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, SAA leads with 12.47% vs 8.80% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 12.47% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.73% for SAA.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор