PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с ROM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.82%/yr vs 42.70%/yr for ROM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 77.72%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 7.82% против 42.70% соответственно.

UGE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.75%
С начала года
9.62%
6 месяцев
7.75%
1 год
-3.53%
3 года*
4.80%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.82%

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.62%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Correlation

The correlation between UGE and ROM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.50

The correlation between UGE and ROM shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и ROM

Секторы
UGE
ROM

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

55.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
ROM

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
ROM

-

Сырьевые материалы

UGE

-

ROM

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

ROM

-

Энергетика

UGE

-

ROM
0.1%

Финансовые услуги

UGE

-

ROM
3.0%

Здравоохранение

UGE

-

ROM

-

Промышленность

UGE

-

ROM
0.0%

Недвижимость

UGE

-

ROM

-

Технологии

UGE

-

ROM
55.2%

Коммунальные услуги

UGE

-

ROM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

UGE vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
3.66

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.69

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.73

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

14.47

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

3.66

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.62

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UGE и ROM

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-83.36%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-32.33%

+13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-48.10%

+23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-67.55%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-67.55%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.07%

-2.01%

-36.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-20.88%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

10.55%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и ROM

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.62%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

14.00%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

33.37%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

41.83%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

51.63%

-20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

49.82%

-16.74%

Сравнение комиссий UGE и ROM

И UGE, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и ROM

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности ROM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.22%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and ROM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to UGE (7.62%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs ROM's -83.36%.

On 10-year performance, ROM leads with 42.70% vs 7.82% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 42.70% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and ROM have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.14% for ROM.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор