PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с AIFD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. UGE is passively managed, while AIFD is actively managed. Over the past year, UGE returned 4.33% vs 73.62% for AIFD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности UGE и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 38.09%.

UGE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.21%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.18%
1 год
4.33%
3 года*
6.07%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
8.70%

AIFD

1 день
-1.05%
1 месяц
1.24%
С начала года
38.09%
6 месяцев
36.03%
1 год
73.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и AIFD

2026 (YTD)20252024
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		15.44%-5.21%6.01%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		38.09%28.30%15.22%

Correlation

The correlation between UGE and AIFD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.15

The correlation between UGE and AIFD shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и AIFD

Секторы
UGE
AIFD

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

73.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
AIFD

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
AIFD
6.0%

Сырьевые материалы

UGE

-

AIFD

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

AIFD
11.0%

Энергетика

UGE

-

AIFD

-

Финансовые услуги

UGE

-

AIFD

-

Здравоохранение

UGE

-

AIFD

-

Промышленность

UGE

-

AIFD
9.8%

Недвижимость

UGE

-

AIFD

-

Технологии

UGE

-

AIFD
73.2%

Коммунальные услуги

UGE

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с SLNZAIFD с GRWAIFD с THNQAIFD с SMH

Доходность на риск

UGE vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.67

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.13

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

6.30

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

22.79

-22.39

UGE vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AIFD равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и AIFD

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-33.20%

-38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-11.75%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.78%

-9.42%

-25.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-5.74%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

3.24%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и AIFD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 10.37%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

13.46%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

22.09%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

27.78%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

29.98%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

29.98%

+3.14%

Сравнение комиссий UGE и AIFD

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и AIFD

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.11%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and AIFD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (13.46%) compared to UGE (10.37%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, AIFD leads with 73.62% vs 4.33% for UGE. On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 73.62% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

UGE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for AIFD.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and TCW. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.75% for AIFD.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор