Сравнение UGA с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
UGA и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGA и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGA и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.86% против 11.23% соответственно.
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и XLE
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
UGA vs. XLE — Ранг доходности на риск
UGA
XLE
Сравнение UGA c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.18 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.56 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.61 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 4.23 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.18 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между UGA и XLE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и XLE
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок UGA и XLE
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGA | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -71.26% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -18.79% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -26.04% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -66.81% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -18.05% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 7.15% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и XLE
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGA | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 6.45% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 14.46% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 25.21% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 26.09% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 29.50% | +7.50% |