Сравнение UGA с VLO

С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у VLO с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 14.86% против 18.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и VLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UGA и VLO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и VLO.

United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Valero Energy Corporation (VLO) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.