Сравнение UGA с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
UGA и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGA и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGA и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 14.86% против 21.28% соответственно.
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и FTEC
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
UGA vs. FTEC — Ранг доходности на риск
UGA
FTEC
Сравнение UGA c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.10 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.69 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.92 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 5.93 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.10 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.87 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.86 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между UGA и FTEC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и FTEC
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок UGA и FTEC
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGA | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -34.95% | -51.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -16.26% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -34.95% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -34.95% | -40.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -11.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -5.61% | -31.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 5.27% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и FTEC
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGA | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 8.01% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 16.40% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 27.53% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 25.11% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 24.57% | +12.43% |