PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGA с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGA и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGA и FTEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund LP
61.19%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 14.86% против 21.28% соответственно.


UGA

1 день
-3.72%
1 месяц
31.39%
С начала года
61.19%
6 месяцев
57.41%
1 год
54.00%
3 года*
17.85%
5 лет*
25.31%
10 лет*
14.86%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Gasoline Fund LP

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий UGA и FTEC

UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Доходность на риск

UGA vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGA c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGAFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.10

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.69

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.92

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

5.93

+1.83

UGA vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGAFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.86

-0.75

Корреляция

Корреляция между UGA и FTEC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и FTEC

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок UGA и FTEC

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и FTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


UGAFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-34.95%

-51.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-16.26%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-34.95%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

-34.95%

-40.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-11.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.06%

-5.61%

-31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

5.27%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и FTEC

United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGAFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.86%

8.01%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.78%

16.40%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.35%

27.53%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

25.11%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.00%

24.57%

+12.43%