Сравнение UGA с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
UGA и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGA и USL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGA и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 40.80%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 14.86% против 11.52% соответственно.
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и USL
UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Доходность на риск
UGA vs. USL — Ранг доходности на риск
UGA
USL
Сравнение UGA c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.80 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.23 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.32 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 2.35 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.80 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.02 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между UGA и USL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и USL
Ни UGA, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGA и USL
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и USL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGA | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -89.06% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -17.26% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -33.82% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -66.02% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -46.60% | +40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -61.65% | +24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 9.71% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и USL
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGA | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 13.32% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 20.53% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 28.77% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 29.76% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 32.25% | +4.75% |