Сравнение UGA с USL
UGA (United States Gasoline Fund LP) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds from Concierge Technologies - UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline while USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGA returned 17.13%/yr vs 10.39%/yr for USL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UGA charges 0.75%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности UGA и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 88.71%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 48.13%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 17.13% против 10.39% соответственно.
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
USL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 44.56%
- С начала года
- 48.13%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам UGA и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 48.13% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between UGA and USL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.81 |
The correlation between UGA and USL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. USL — Ранг доходности на риск
UGA
USL
Сравнение UGA c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.77 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 4.16 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и USL
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -89.06% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -20.91% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -23.33% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -33.82% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -66.02% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -43.82% | +38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -61.34% | +24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 8.87% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и USL
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 9.63% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | 24.97% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.83% | 29.20% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 30.39% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 32.30% | +4.93% |
Сравнение комиссий UGA и USL
UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и USL
Ни UGA, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGA and USL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to USL (9.63%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs USL's -89.06%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 10.39% for USL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
UGA and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.88% for USL.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор