Сравнение UGA с UNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).
UGA и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGA и UNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGA и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 14.86% против -2.62% соответственно.
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и UNL
UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Доходность на риск
UGA vs. UNL — Ранг доходности на риск
UGA
UNL
Сравнение UGA c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | -0.82 | +2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | -1.03 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.93 | +4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | -1.53 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.82 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.07 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.08 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.39 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между UGA и UNL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и UNL
Ни UGA, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGA и UNL
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и UNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGA | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -88.52% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -36.28% | +20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -77.17% | +39.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -77.17% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -87.99% | +81.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -73.20% | +36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 22.12% | -15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и UNL
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGA | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 11.07% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 32.27% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 39.11% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 41.69% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 33.81% | +3.19% |