PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGA с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGA и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund, LP (UGA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 72.77%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -20.04%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 16.28% против -5.44% соответственно.


UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%

UNL

1 день
0.02%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
-21.65%
С начала года
-20.04%
1 год
-25.59%
3 года*
-18.89%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-5.44%
Всё время*
-12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.67M$6.11M$4.99M
$168.57K$265.91K$415.30K

Сравнение доходности по годам UGA и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-20.04%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Correlation

The correlation between UGA and UNL is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.13

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.11

The correlation between UGA and UNL shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Gasoline Fund, LP

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

UGA vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UGA c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGAUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.88

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

-0.76

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

-1.29

+11.04

UGA vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGA и UNL

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке UNL в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и UNL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGAUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-89.55%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-33.78%

+13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-50.75%

+24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-79.21%

+41.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

-79.21%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-89.55%

+74.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-73.50%

+36.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

19.83%

-12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и UNL

United States Gasoline Fund, LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGAUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

5.33%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.16%

17.96%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.60%

34.65%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

41.71%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

33.81%

+3.50%

Сравнение комиссий UGA и UNL

UGA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и UNL

Ни UGA, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UGA and UNL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to UNL (5.33%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs UNL's -89.55%.

On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs -5.44% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs -5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

UGA and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: USCF and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 0.90% for UNL.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор