Сравнение UGA с OILK
UGA (United States Gasoline Fund, LP) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil ETF) are both Oil & Gas funds - UGA tracks the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UGA returned 24.07%/yr vs 14.26%/yr for OILK. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. UGA charges 1.02%/yr vs 0.69%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности UGA и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 72.77%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 42.57%.
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
OILK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.95M | $8.84M | $10.81M | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам UGA и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 42.57% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between UGA and OILK is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between UGA and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. OILK — Ранг доходности на риск
UGA
OILK
Сравнение UGA c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.51 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 4.19 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и OILK
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -83.76% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -21.19% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -23.42% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -34.69% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -16.36% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -32.26% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 7.62% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и OILK
United States Gasoline Fund, LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 12.09% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 25.76% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 30.31% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 30.46% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 36.00% | +1.31% |
Сравнение комиссий UGA и OILK
UGA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии OILK в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и OILK
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGA and OILK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to OILK (12.09%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, UGA leads with 24.07% vs 14.26% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 12.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.07% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for UGA.
UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: USCF and ProShares. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 0.69% for OILK.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор