PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGA с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGA с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGA (United States Gasoline Fund LP) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds - UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UGA returned 24.41%/yr vs 17.28%/yr for OILK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UGA charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности UGA и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 70.69%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 61.09%.

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGA и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between UGA and OILK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between UGA and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Gasoline Fund LP

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

UGA vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGA c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGAOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.99

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.51

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

3.30

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

6.67

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGA vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGAOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.99

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.11

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UGA и OILK

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGAOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-83.76%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.35%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-23.42%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-34.69%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-5.49%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-32.60%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

8.57%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и OILK

United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGAOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

10.52%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.48%

23.32%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

28.82%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

30.13%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

35.97%

+1.30%

Сравнение комиссий UGA и OILK

UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и OILK

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UGA and OILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to OILK (10.52%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, UGA leads with 24.41% vs 17.28% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.41% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.00% for UGA.

UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.68% for OILK.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор