Сравнение UGA с MPC
UGA (United States Gasoline Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while MPC (Marathon Petroleum Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UGA returned 14.74%/yr vs 26.44%/yr for MPC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGA и MPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 66.14%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 57.29%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 14.74% против 26.44% соответственно.
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
MPC
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 57.29%
- 6 месяцев
- 54.35%
- 1 год
- 56.03%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 35.48%
- 10 лет*
- 26.44%
Сравнение доходности по годам UGA и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 57.29% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Correlation
The correlation between UGA and MPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. MPC — Ранг доходности на риск
UGA
MPC
Сравнение UGA c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.07 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 7.98 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и MPC
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и MPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -79.67% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -18.33% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -44.75% | +18.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -44.75% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -79.67% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -5.11% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -17.31% | -19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 7.04% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и MPC
Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 8.84%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 9.63% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 25.83% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 32.07% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 33.11% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 40.20% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и MPC
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.54% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGA and MPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPC has higher volatility (9.63%) compared to UGA (8.84%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs MPC's -79.67%.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и MPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор