PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGA с MPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGA с MPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGA (United States Gasoline Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while MPC (Marathon Petroleum Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UGA returned 14.43%/yr vs 26.16%/yr for MPC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UGA и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 75.49%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 65.76%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 14.43% против 26.16% соответственно.

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%

MPC

1 день
1.58%
1 месяц
6.21%
С начала года
65.76%
6 месяцев
42.31%
1 год
68.20%
3 года*
37.67%
5 лет*
36.42%
10 лет*
26.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGA и MPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		65.76%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%

Correlation

The correlation between UGA and MPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Gasoline Fund LP

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с MPLX

Доходность на риск

UGA vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGA c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGAMPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.18

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.73

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.74

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

9.89

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGA vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGAMPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.44

Просадки

Сравнение просадок UGA и MPC

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и MPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGAMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-79.67%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-18.33%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-44.75%

+18.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-44.75%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

-79.67%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

0.00%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-17.36%

-19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

6.93%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и MPC

United States Gasoline Fund LP (UGA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 11.66% и 11.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGAMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

11.31%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.41%

25.81%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

31.50%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

33.04%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

40.26%

-2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и MPC

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.46%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGA and MPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to MPC (11.31%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs MPC's -79.67%.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и MPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор