Сравнение MPC с MRO
MPC (Marathon Petroleum Corporation) and MRO (Marathon Oil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — MPC in Oil & Gas Refining & Marketing, MRO in Oil & Gas E&P. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPC и MRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 65.76%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 68.20%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 36.42%
- 10 лет*
- 26.16%
MRO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPC и MRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 65.76% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
MRO Marathon Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 20.15% | -9.29% | 66.91% | 149.77% | -50.38% | -3.93% | -14.37% | -0.82% |
Correlation
The correlation between MPC and MRO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between MPC and MRO shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPC:
$135.75B
MRO:
$6.58B
MPC:
$11.95B
MRO:
$3.50B
MPC:
$12.39B
MRO:
$4.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPC vs. MRO — Ранг доходности на риск
MPC
MRO
Сравнение MPC c MRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Marathon Oil Corporation (MRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPC | MRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPC | MRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MPC и MRO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPC | MRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.67% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и MRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPC | MRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и MRO
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как MRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.46% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
MRO Marathon Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.54% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и MRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Marathon Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPC and MRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MPC и MRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор