Сравнение MPC с MRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Marathon Oil Corporation (MRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPC или MRO.
Доходность
Сравнение доходности MPC и MRO
Доходность по периодам
С начала года, MPC показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у MRO с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции MRO по среднегодовой доходности: 16.32% против 0.14% соответственно.
MPC
7.95%
-0.28%
-11.71%
8.28%
24.58%
16.32%
MRO
21.42%
8.38%
10.93%
14.77%
22.03%
0.14%
Фундаментальные показатели
| MPC | MRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.88B | $15.84B |
| EPS | $12.89 | $2.32 |
| Цена/прибыль | 12.04 | 12.21 |
| PEG коэффициент | 15.65 | 26.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $142.17B | $6.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.45B | $3.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.28B | $4.33B |
Основные характеристики
| MPC | MRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 17.44% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 29.23% | 25.29% |
| Макс. просадка | -79.67% | -91.74% |
| Текущая просадка | -27.27% | -18.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPC и MRO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPC c MRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Marathon Oil Corporation (MRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и MRO
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности MRO в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.57% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
MRO Marathon Oil Corporation | 1.53% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и MRO
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки MRO в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и MRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и MRO
Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Marathon Oil Corporation (MRO) имеют волатильность 8.23% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и MRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Marathon Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности